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貨幣銀行學題庫

【非選題】二、勞退基金編列預算投資台灣股市,同時篩選出中國鋼鐵(預期報酬率E(~ra ) = 10%、風險σ 2 (~ra ) = 4%)與兆豐金控(預期報酬率E(~rb ) = 20%、風險σ 2 (~rb ) = 9%)兩種股票為投資標的。勞退基金操作小組若將目標函數設定為U = 20 + 3R + 4R2,R是投資組合報酬率。試回答下列問題: (一) 在不確定狀況下,操作小組面臨的預期效用函數為何?操作小組的風險偏好態度為何? (二) 假設中國鋼鐵與兆豐金控的相關係數ρ = −1,操作小組追求無風險的投資組合,則兩種股票的投資比例各自為何? (三) 當操作小組追求預期效用最大時,則其選擇最適組合的風險與預期報酬率各自為何?

#9412
編輯私有筆記