陳立棟>试卷(2014/02/05)

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台灣金融研訓院第4 期結構型商品銷售人員資格測驗試題(前40題)#14520 

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1.

在衍生性商品的避險應用中,以何者的歷史最為久遠? (1)遠期契約 (2)期貨契約 (3)交換契約 (4)選擇權契約

2.有關結構型商品風險來源之敘述,下列何者正確? (1)連動債信用風險來源為債券連結之商品 (2)連動債信用風險來源為發行機構 (3)結構型商品最大的市場風險來自固定收益商品端 (4)外幣計價結構型商品由發行機構承擔匯率風險
3.投信發行的保本型基金與券商發行的保本型結構商品比較,下列敘述何者錯誤? (1)保本型基金需經保證機構保證 (2)保本型結構商品的參與率較高 (3)保本型基金投資成本較低 (4)保本型基金閉鎖期較長,投資人面臨較高的流動性風險
4.某保本型商品,假設參與率為80%,投資連結標的獲利為20%,投資人享有額外的報酬為: (1) 4% (2) 16% (3) 20% (4) 24%
5.有關結構型商品之敘述,下列何者正確? A. 結構型商品均以債券形式存在 B.結構型商品均有投資風險 C.保本型商品未必保證保本 D.高收益型商品保證高收益 (1)僅AB (2)僅BC (3)僅CD (4)僅AC
6.有關國內結構型商品之發展現況,下列敘述何者正確? (1)國外金融機構發行之連動債並由國內銀行受託投資者,適用「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事 項」相關規定辦理 (2)國內銀行以交易相對人身分自行承作之結構型商品,適用「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項」 相關規定辦理 (3)國內各種形式之結構型商品皆可分為高收益及優利二種型態 (4)國內除銀行外,證券商及保險業者皆不得受託買賣國外金融機構發行之連動債
7.下列何者不是外幣組合式商品的特性? (1)相較於其他投資商品如:黃金、股票等等,此商品的作業成本及交割風險較低 (2)標的物之市場風險相對股權、債權等商品而言比較低 (3)商品存續期間大多長於六個月,投資人較不易持有該商品至到期日 (4)投資人可依其投資需求適度調整風險與報酬結構
8.有關雙元定存組合式商品之敘述,下列何者錯誤? (1)投資人持有的原貨幣若轉強,將被迫轉換成另一貨幣 (2)投資人持有的原貨幣若轉弱,則不會被轉換成另一貨幣 (3)投資人對情勢判斷正確,獲得的報酬有限 (4)投資人對情勢判斷錯誤,損失也有限
9.下列何種貨幣組合不適合為外幣組合式商品的投資標的? (1)美元/印度盧比 (2)歐元/日圓 (3)英鎊/美元 (4)澳幣/美元
10.某加值型外幣組合式商品交易條件如下,60 天期歐元存款利率=0.5%,本金=EUR50,000,權利金收入= EUR100,銀行手續費用=EUR20,請問該商品總收益率為何? (1) 0.96% (2) 1.46% (3) 1.92% (4) 2.42%
11.下列何者是報價買價(BID)最好的銀行,其報價為何? A 銀行:1.3650-1.3653 B 銀行:1.3651-1.3654 C 銀 行:1.3652-1.3655 D 銀行:1.3651-1.3652 (1) A 銀行:1.3653 (2) B 銀行:1.3651 (3) C 銀行:1.3652 (4) D 銀行:1.3652
12.USD/TWD=31.888,下列敘述何者錯誤? (1) USD 代表計價貨幣 (2)若匯率上升至32,代表美元升值了 (3) TWD 屬新興市場貨幣的一種 (4)代表1 美元可兌換31.888 的台幣
13.有關保本型外幣組合式商品之敘述,下列何者錯誤? (1)連結賣出外匯選擇權 (2)連結數位選擇權(Digital Options) (3)一般而言,到期選擇權採差額交割 (4)以定存利息買入選擇權
14.下列敘述何者錯誤? (1)雙元組合的結算日需與外幣選擇權結算日一致 (2)一般而言,選擇權到期日前一個營業日為結算日 (3)結算匯率一旦決定,就可以確定存款人是否需把本金轉為連結貨幣 (4)投資人於結算日可確認是否有匯兌損失
15.投資人有日圓存款,以之承作雙元組合式商品(Dual Currency Deposit),連結貨幣為澳幣,請問投資人係: (1)賣出澳幣買權日圓賣權 (2)買入澳幣買權日圓賣權 (3)賣出澳幣賣權日圓買權 (4)買入澳幣賣權日圓買權
16.依現行稅法規定,國內投資人投資外幣組合式商品,到期結算後出現1,000 美元的交易所得,假設當時台幣匯 率為32.2,且該投資人沒有相關的外幣兌換損失,根據稅法規定,請問其應繳交多少台幣的稅款? (1) 2,576 元 (2) 3,220 元 (3) 4,830 元 (4) 6,440 元
17.結合多個數位選擇權之保本型組合式商品,EUR/USD 匯率為1.2500,下列所列EUR/USD 區間中,何者收益 率將最低? (1)1.2400-1.2600 (2)1.2300-1.2700 (3)1.2200-1.2800 (4)1.2100-1.2900
18.債券複利計息時,如付息頻率越高,則下列敘述何者正確? (1)期末利息越低 (2)本利和越高 (3)與單利計息結果差異越小 (4)名目利率與有效利率之差異越小
19.有關債券之信用評等,下列敘述何者錯誤? (1)信用評等係以違約機率高低分級,等級愈高,違約風險愈低 (2)國內評等無法在不同國家間相互比較 (3)國內債信評等內容並不包括國家風險及主權風險等兩種 (4)國內評等同時提供外幣與本國貨幣兩種風險評等
20.債券的投資收益不含以下哪一部分? (1)配股收入 (2)利息收入 (3)資本利得 (4)再投資收入
21.只考慮利率風險的情況下,請問下列哪一種債券價格對利率的波動幅度影響最大? (1)十年期,票面利率3% (2)十年期,票面利率6% (3)十年期,票面利率7% (4)十年期,票面利率10%
22.有關加值型外幣組合商品,下列敘述何者錯誤? (1)限制投資人從該金融商品享受匯率升值的利潤 (2)藉由賣出選擇權交易,投資人可大幅提高存款收益率 (3)投資人最大損失為被迫轉換成所連結的貨幣出現重大危機致使無任何購買力時,將造成本金100%損失 (4)其為保本型商品
23.有一保本型債券連結標的為玉米期貨,產品設計為賣出玉米期貨買權。承作時玉米期貨為3,800 點並以此為買 權的履約價格。證券公司將該債券以2,000 萬元價平賣給陳老闆,而其保本率為95%,參與率為70%,若到期 時玉米期貨價格為4,180 點,請問陳老闆可領回多少錢? (1) 2,010 萬元 (2) 2,020 萬元 (3) 2,030 萬元 (4) 2,040 萬元
24.投資外幣連動債保單,所考量指標,如下列敘述何者不易達到? (1)面對市場不確定性的情況下,選擇短天期的商品 (2)投資標的之發行或保證銀行信用評等要好,如AA 級以上 (3) 100%保本加上高保證報酬率,同時有較高的參與率 (4)投資時選擇具有升值題材的強勢貨幣的產品
25.有關觸及生效選擇權的投資概念,下列何者正確? (1)下跌生效買權的投資時機為標的資產價格將先漲後跌 (2)上漲生效賣權的投資時機為標的資產價格將先跌後漲 (3)上漲生效買權係標的資產價格需先上漲至上限價格,選擇權才具有執行效力;履約時標的資產價格需 超出履約價格,選擇權才具履約價值 (4)下跌生效賣權係標的資產價格需先下跌至下限價格,選擇權才具有執行效力;履約時標的資產價格需 超出履約價格,選擇權才具履約價值
26.有關保本率及參與率之敘述,下列何者錯誤? (1)保本率為任何期間下投資人可拿回之本金比例 (2)相同價格下,保本率與參與率呈反向關係 (3)參與率愈低對投資人愈不利 (4)參與率為投資人分配標的資產正報酬部分的比例
27.某一股權連動商品(ELN),連結標的為中華電信,該商品契約本金為100 萬元,交易價金為96 萬元,成交 當天中華電信收盤價為55 元,假設履約價格為50 元,到期日中華電信股價為45 元,請問到期結算時投資人 損失多少錢? (1) 4 萬元 (2) 6 萬元 (3) 8 萬元 (4) 10 萬元
28.下列何者為結算風險的定義? (1)指投資人的部位無法找到交易對手,或者無法以合理的價格軋平部位 (2)指當銀行履行契約規定之交割義務後,因全球時差尚未收到交易對手所提供之報償或價值而承擔的風險 (3)指當選擇權標的物的現貨價格波動程度為1%時,其權利金變動的幅度 (4)指個股股價或股價指數的變動而使衍生性商品的部位發生損失的風險
29.因交易對手無法依約履行義務而發生損失的風險屬於下列哪一種風險? (1)作業風險 (2)流動性風險 (3)信用風險 (4)市場風險
30.作業風險管理所重視的交易流程作業程序,下列何者不包括在內? (1)確認交易 (2)建立資金備償計畫 (3)文件歸檔備查 (4)辦理交割
31.銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務,應進行商品屬性評估並留存書面資料以供查證。其中包括就結構型 商品特性、本金虧損之風險與機率、流動性、商品結構複雜度、商品年期等要素,綜合評估及確認該金融商 品之商品風險程度,且至少區分為幾個等級? (1)一個 (2)二個 (3)三個 (4)不需區分
32.下列何者非為指定銀行辦理衍生性外匯商品業務時,須事先向央行申請許可者? (1)已開放滿一年之金融商品 (2)尚未開放、開放未滿半年及與其連結之新金融商品 (3)涉及或連結新台幣匯率之衍生性金融商品 (4)外幣計價而標的風險涉及國內者
33.受託或銷售機構對於境外結構型商品之行銷過程控制,下列何者錯誤? (1)受理非專業投資人投資超過其適合等級之境外結構型商品,應請投資人簽署同意書 (2)不得受理非專業投資人投資於限專業投資人投資之境外結構型商品 (3)應盡告知義務,並應提供非專業投資人不低於七日之審閱期間審閱境外結構型商品相關契約 (4)受託或銷售機構應將應遵守事項之內容,納入內部控制及內部稽核項目
34.依境外結構型商品審查及管理規範,進行商品審查申請案之初步檢核,倘書件不符時,審查單位應通知申請人 於收到通知書次日起幾個工作日內補正? (1)二 (2)五 (3)七 (4)十
35.境外結構型商品管理規則所稱之境外結構型商品係指於中華民國境外發行,以固定收益商品結合連結股權、利 率、匯率、指數、商品、信用事件或其他利益等衍生性金融商品之複合式商品,且以何種方式發行者? (1)票券 (2)債券 (3)契約 (4)票券、債券或契約
36.下列敘述何者錯誤? (1)受託或銷售機構及其負責人或受僱人,就境外結構型商品相關事務,應盡善良管理人之注意義務及忠 實義務 (2)對非專業投資人之封閉式結構型商品,到期保本率至少為計價貨幣本金之百分之一百 (3)境外結構型商品發行機構、總代理人及受託或銷售機構間應共同簽訂書面契約 (4)對非專業投資人之開放式結構型商品之動態保本率須達計價貨幣本金之九十以上
37.依銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項規定,銀行與屬自然人之一般客戶之交易糾紛,無法依照銀行內部 申訴處理程序完成和解者,該客戶得向何單位要求進行評議或調解? (1)證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員會 (2)金融總會 (3)銀行公會金融消費爭議案件評議委員會 (4)信託公會
38.依中央銀行外匯局函請銀行辦理衍生性外匯商品,應由客戶或有權簽約人親自書寫「本人已充分瞭解本商品並 同意承擔其風險」及簽署規定,銀行辦理下列何項商品應遵守該規範? (1)遠期外匯交易 (2)換匯交易 (3)換匯換利交易 (4)雙元組合式商品
39.依銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項規定,下列敘述何者錯誤? (1)銀行融券賣出之標的證券若為上市櫃之股票,應於其關係企業之證券商開立信用交易帳戶 (2)辦理衍生性金融商品業務之交易及交割人員不得互相兼任 (3)銀行向客戶提供結構型商品交易服務,客戶得就其交易請銀行提供市價評估及提前解約之報價資訊 (4)銀行向客戶提供結構型商品交易服務時,不得以存款之名義為之
40.依境外結構型商品管理規則規定,境外結構型商品之發行人或總代理人應辦理之事項,下列敘述何者錯誤? (1)交付英文投資人須知及產品說明書予投資人 (2)擔任境外結構型商品發行或保證機構在國內之訴訟及一切文件之送達代收人 (3)負責與境外結構型商品發行機構聯絡,提供所辦理境外結構型商品之相關發行及交易資訊 (4)依受託或銷售機構受託投資或贖回境外結構型商品之交易指示,轉送境外結構型商品發行機構