明日之星>试卷(2014/04/17)

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100 年 - 100原住民族 三等經建行政 貨幣銀行學#15569 

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【非選題】一、試解釋債券的存續(duration)期間與缺口(gap)分析,說明其概念在利率風險管理的重要性。

#9979
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1F
Jenny Lee 國二下 (2015/06/24 20:53):
存續期間 (duration)
回補一張債券的期初購入成本所需要的平均時間
2F
Jenny Lee 國二下 (2015/06/24 20:54):
存續期間就是債券價格的利率彈性
對附息債券而言,存續期間永遠小於到期期限。對零息債券而言,存續期間正好等於到期期限

【非選題】二、請利用債券供需架構與流動性偏好架構,說明當債券風險上升時,對利率之影響為何?根據此二種模型所推導出來的結論一致嗎?試以圖形分析之。

#9980
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1F
Jenny Lee 國二下 (2015/06/24 20:47):
債券風險上升時,利率上升 (想看看希臘)

【非選題】三、試簡述貨幣政策的傳遞機制,並列出三種管道(channels)說明其貨幣政策如何影響股價、總支出與經濟活動。

#9981
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【非選題】四、試解釋中央銀行公開市場操作的意義及內容。假如中央銀行對存款準備金(reserve)支付利息,試以圖形分析貨幣政策工具—公開市場操作,如何影響聯邦資金利率(federal fund rate)或拆款利率?

#9982
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