Audrey Lin>试卷(2011/10/24)

期貨交易理論與實務題庫 下載題庫

100 年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (101-200)#6022 

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1.101.臺灣期貨交易所公債期貨契約每一升降單位價值為何?
(A)50元
(B)250元
(C)300元
(D)500元。
2.102.臺灣期貨交易所公債期貨部位限制何者為是?
(A)單一月份不超過 1,000口
(B)單一月份不超過 2,000口
(C)各月份合計不超過3,000口
(D)各月份合計不超過4,000口。
3.103.臺灣期貨交易所公債期貨每日漲跌幅為何?
(A)以前一交易日結算價上下各新臺幣1元為限
(B)以前一交易日結算價上下各新臺幣2元為限
(C)以前一交易日結算價上下各新臺幣3元為限
(D)以前一交易日結算價上下各新臺幣4元為限。
4.104.臺灣期貨交易所公債期貨契約之交易標的為何?
(A)面額5百萬元,票面利率 6 %之十五年期政府債券
(B)面額5百萬元,票面利率 5 %之十二年期政府債券
(C)面額5百萬元,票面利率 5 %之十年期政府債券
(D)面額 5百萬元,票面利率 3 %之十年期政府債券。
5.105.期交所公債期貨契約實物交割作業,需仰賴借券機制運作,才得以順暢運作,該債券借貸機制係由那一機構建構?
(A)中華民國證券暨期貨市場發展基金會
(B)臺灣期貨交易所
(C)臺灣證券交易所
(D)中華民國證券櫃檯買賣中心。
6.106.期交所公債期貨契約實物交割流程中,在應付交割債券申報作業,賣方應於何日下午3時前,將交割債券匯入期貨交易所登錄公債交割帳戶?
(A)最後交易日
(B)最後交易日之次一營業日
(C)最後交易日之次二營業日
(D)交割日。
7.107.臺灣期貨交易所公債期貨之結算制度方面,以下何者有誤?
(A)每日結算價採盤中交易時段 (8:45~13:40) 之成交價
(B)公債期貨部位採自動沖銷處理
(C)交割日為最後交易日後第二個營業日
(D)採實物交割。
8.108.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之最後交易日為何?
(A)到期月份之第三個星期三
(B)到期月份之第三個星期四
(C)到期月份之第二個星期三
(D)到期月份之第三個星期五。
9.109.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之報價方式採用IMM指數形式,假設隱含次級市場30天期融資性商業本票利率為 1.125 %,則契約報價為何?
(A)98.825
(B)98.875
(C)98.88
(D)98.83。
10.110.臺灣期貨交易所30天期利率期貨最小升降單位為 0.005,以一年365天計算,換算價值為新台幣?
(A)250元
(B)300元
(C)411元
(D)500元。
11.111.三十天期利率期貨契約所採行之短期利率指標,為台灣集中保管結算所之SIRIS所編製的:
(A)1月期成交累計利率指標
(B)3月期成交累計利率指標
(C)6月期成交累計利率指標
(D)9月期成交累計利率指標。
12.112.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之交易時間為:
(A)8:45~12:00
(B)8:30~12:00
(C)8:30~17:00
(D)9:00~12:30。
13.113.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之交割方式為何:
(A)現金交割
(B)實物交割
(C)選項A、B皆可
(D)選項A、B皆不可。
14.114.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之每日漲跌幅以前一交易日結算上下各多少為限?
(A)0.1
(B)0.2
(C)0.5
(D)0.7。
15.115.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之部位限制,何者為是?
(A)單一月份不超過500口
(B)單一月份不超過 1,000口
(C)各月份合計不超過 3,000口
(D)各月份合計不超過 4,000口。
16.116.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之契約到期交割月份為:
(A)交易當月起接續之三個季月
(B)交易當月起連續之十二個月份
(C)交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月
(D)選項A、B、C皆非。
17.117.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之契約交易標的為三十天期融資性商業本票,其面額為多少?
(A)一千萬元
(B)五千萬元
(C)一億元
(D)二億元。
18.118.臺灣期貨交易所30天期利率期貨主要功能,下列何者為非?
(A)可規避利率波動風險
(B)可預期未來利率走勢
(C)可規避現貨市場股票投資風險
(D)可提高資金運用效率。
19.119.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之結算制度方面,以下何者有誤?
(A)每日結算價採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價
(B)期貨部位採自動沖銷處理
(C)最後結算日同最後交易日
(D)採實物交割。
20.120.目前臺灣期貨交易所上市的股價指數選擇權有那些?(1)電子類股指數選擇權;(2)金融類股指數選擇權;(3)台股指數選擇權;(4)櫃買選擇權;
(E)台灣五十選擇權:
(A)僅(1)、(2)、(3)
(B)僅(1)、(2)、(3)、(4)
(C)僅(2)、(3)、
(E)
(D)(1)、(2)、(3)、(4)、
(E)均是。
21.121.佳卉的投資組合當中所持有的股票大多是上市電子股,請問應該以下列何者方式避險較妥當?
(A)買進電子指數期貨
(B)賣出台指期貨
(C)買進電子指數賣權
(D)買進電子指數買權。
22.122.家綺看空金融股後市,賣出1口 二月份履約價格 1,000點TFO買權,收取權利金40點,1/28權利金下跌至30點,家綺平倉出場,則其損益為何?
(A)賺 2,500元
(B)賺 10,000元
(C)損益兩平
(D)賺 5,000元。
23.123.雅琪看好電子類股後市,1/3買進1口二月份履約價格 200點、權利金 5點的TEO賣權,支付權利金 5點,並同時賣出1口二月份履約價格220點、權利金10點的TEO賣權,收取權利金10點。若2/17選擇權到期,最後結算價為230點,則其損益為何?
(A)賺 5,000元
(B)損失 2,500元
(C)損失 5,000元
(D)賺 2,500元。
24.124.電子及金融指數選擇權交易可接受的組合式委託單,不包括下列何者?
(A)價格價差委託
(B)市場間價差委託
(C)跨式委託
(D)時間價差委託。
25.125.下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述,何者有誤?
(A)開盤時段不接受組合式委託
(B)交易人若下市價委託單則一定可以成交
(C)組合式委託僅有 FOK以及 IOC兩種時間限制委託單
(D)單一委託的限價單包括 FOK、IOC以及ROD三種限制委託單。
26.126.瑄瑄看好金融類股後市,買進1口七月份履約價格 1,000點TFO賣權,並同時賣出1口二月份履約價格 1,200點TFO賣權,則此一價差組合應繳交多少保證金?
(A)20,000元
(B)50,000元
(C)200,000元
(D)550,000元。
27.127.我國金融指數選擇權的契約乘數為:
(A)每點 1,000元
(B)每點 500元
(C)每點 250元
(D)每點 50元。
28.128.原則上,電子、金融指數選擇權每日結算價為何?
(A)當日收盤前15分鐘內平均交價
(B)當日開盤價
(C)當日收盤前15分鐘內之最後一筆成交價
(D)當日最低價。
29.129.家偉看好近期電子指數上漲,金融指數下跌,則其應該如何操作選擇權?
(A)買進電子指數買權,買進金融指數賣權
(B)買進電子指數賣權,買進金融指數買權
(C)同時買進電子指數及金融指數買權
(D)賣出電子指數買權及買進金融指數賣權。
30.130.交易人下電子、金融選擇權委託單時,應說明之交易內容不包括下列何者?
(A)選擇權序列名稱
(B)委託種類
(C)時效性條件
(D)交割方式。
31.131.我國臺指選擇權與現行臺股期貨在結算上有那些不同之處?
(A)標的物與月份相同的部位,臺股期貨系統自動沖銷,臺指選擇權系統由交易人決定是否要沖銷
(B)增加履約作業
(C)符合特定策略的部位可減收保證金
(D)選項A、B、C皆是。
32.132.我國臺指選擇權的契約乘數為:
(A)每點50元
(B)每點100元
(C)每點150元
(D)每點200元。
33.133.依臺指選擇權契約之相關規定,如果現在是一月底,則上市的指數選擇權契約有:
(A)一月、二月、三月、六月、九月
(B)二月、三月、四月、六月、九月
(C)二月、三月、六月、九月、十二月
(D)三月、六月、九月、十二月、次一年三月。
34.134.我國指數選擇權履約型態為:
(A)美式
(B)歐式
(C)近月契約為歐式、遠月契約為美式
(D)近月契約為美式、遠月契約為歐式。
35.135.依臺指選擇權交易制度之相關規定,加註 FOK 或 IOC條件之委託單輸入交易系統撮合,如果不能成交:
(A)交易系統將予以保留
(B)交易系統將加註 FOK條件 之委託單予以刪除
(C)交易系統將 IOC予以刪除
(D)交易系統將予以刪除。
36.136.依臺指選擇權交易制度之相關規定,開盤前指數選擇權交易系統接受:
(A)加註 FOK的市價委託單
(B)報價委託
(C)加註 IOC的市價或限價委託單
(D)組合委託。
37.137.依臺指選擇權交易制度之相關規定,交易人可透過下列那一個方式詢價?
(A)透過經紀商
(B)電洽造市者
(C)直接洽交易所查詢
(D)選項A、B、C皆可。
38.138.我國指數選擇權稅率最高不得超過多少?
(A)千分之一點五
(B)千分之三點五
(C)千分之五點五
(D)千分之六。
39.139.依臺指選擇權交易制度之相關規定,交易時段開始後,揭示之資訊包括:
(A)各選擇權序列當日成交價、量、筆數
(B)買、賣委託價、量 (上下各五檔)
(C)最高與最低價、總成交量
(D)選項A、B、C皆是。
40.140.我國期貨選擇權稅率最低不得少於多少?
(A)千分之點五
(B)千分之點七五
(C)千分之一
(D)千分之一點五。
41.141.我國臺指選擇權與現行台股指數期貨在交易上有那些不同之處?
(A)交易人可以下組合式委託
(B)交易人可以經由經紀商詢價
(C)交易人在委託單上加註時間條件例如 FOK 或 IOC
(D)選項A、B、C皆是。
42.142.我國指數選擇權撮合方式為:
(A)開盤與盤中皆為集合競價
(B)開盤時為集合競價、盤中為逐筆撮合
(C)開盤與盤中皆為逐筆撮合
(D)開盤與收盤時段為集合競價、盤中為逐筆撮合。
43.143.選擇權契約因為有不同月份與不同的執行價格,有些契約 (例如遠月或深度價外) 交易可能不活絡,下列那一種方式解決此問題最有效率?
(A)鼓勵期貨自營商多作交易
(B)交易人不要買賣交易量不活絡的契約
(C)建立造市者制度
(D)選項A、B、C皆是。
44.144.報價型態有兩:參考報價 (Reference Quote) 及確定報價 (Firm Quote),按照目前臺指選擇權相關規定造市者提供的報價型態為:
(A)參考報價
(B)確定報價
(C)開盤前為參考報價、開盤後為確定報價
(D)視交易人需要,造市者再決定提供的方式。
45.145.依臺指選擇權契約之相關規定,欲成為特定選擇權商品造市者,應先向那個機構申請經其同意並給予核准函後,才可擔任該商品之造市者?
(A)期貨交易所
(B)行政院金管會證期局
(C)證基會
(D)選項A、B、C皆可。
46.146.有關臺指選擇權委託單之排序與撮合原則,下列何者有誤?
(A)價格優先、時間優先
(B)市價委託優於限價委託
(C)開盤時採「逐筆撮合」
(D)組合式委託中之各選擇權序列須同時成交,該筆委託始生效。
47.147.依臺灣期貨交易所股票選擇權契約之相關規定,當股票選擇權的股票有下列何種情況時,以該股票為標的之股票選擇權契約應依規定進行調整?
(A)分派現金股利
(B)現金增資
(C)合併後為消滅公司
(D)選項A、B、C皆是。
48.148.臺灣期貨交易所之股票選擇權履約價格間距,下列何者為非?
(A)新台幣2元以上,未滿10元,價格間距為新台幣1元
(B)50元以上,未滿100元,價格間距為新台幣5元
(C)200元以上,未滿500元,價格間距為新台幣15元
(D)500元以上,未滿1000元,價格間距為新台幣50元。
49.149.雅琳十月一日買進臺指選擇權11月份買權,履約價格 4,100點,權利金180點,十月十五日,盤中以310點賣出,請問雅琳交易臺指選擇權之損益為何?
(A)損失 5,000元
(B)獲利 5,500元
(C)損失 6,000元
(D)獲利 6,500元。
50.150.對於股票選擇權、認購權證與員工股票選擇權之敘述,以下何者有誤?
(A)股票選擇權有買權與賣權
(B)認購權證僅有買權
(C)員工股票選擇權有買權與賣權
(D)認購權證之交割方式為實物交割或現金交割。
51.151.假設十月八日A公司股票48元,小華看空A公司未來發展,故買進11月份賣權,履約價格50元,權利金2點。當十一月二十日到期,假設最後結算價40元,進行履約。以40,000元買進A股票,進行交割,交付A股票,取得50,000價款,則此交易損益為:
(A)損失 7,000元
(B)獲利 0元
(C)損失 9,000元
(D)獲利 6,000元。
52.152.臺灣期貨交易所之MSCI臺指期貨之契約乘數為:
(A)美元10元
(B)美元50元
(C)美元100元
(D)美元200元。
53.153.臺灣期貨交易所之MSCI臺指期貨之最小跳動點為:
(A)0.01點
(B)0.05點
(C)0.1點
(D)0.5點。
54.154.臺灣期貨交易所之MSCI臺指期貨,自然人部位持有上限為:
(A)300個單位
(B)500個單位
(C)1,000個單位
(D)1,500個單位。
55.155.臺灣期貨交易所之MSCI臺指期貨之到期交割月份為:
(A)2個近月加2個季月
(B)3個近月加2個季月
(C)4個季月
(D)4個近月。
56.156.臺灣期貨交易所之MSCI臺指選擇權之契約乘數為:
(A)美元20元
(B)美元50元
(C)美元100元
(D)美元 200元。
57.157.臺灣期貨交易所之MSCI臺指選擇權,自然人部位持有上限為:
(A)300個單位
(B)500個單位
(C)1,500個單位
(D)1,000個單位。
58.158.臺灣期貨交易所之MSCI臺指選擇權之到期交割月份為:
(A)3個近月加2個季月
(B)2個近月加3個季月
(C)4個季月
(D)4個近月。
59.159.臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之契約乘數為:
(A)10金衡制盎司
(B)50金衡制盎司
(C)100金衡制盎司
(D)200金衡制盎司。
60.160.臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之最小跳動點為:
(A)0.01點
(B)0.1點
(C)0.05點
(D)0.5點。
61.161.臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨,自然人部位持有上限為:
(A)300個單位
(B)500個單位
(C)1,000個單位
(D)1,500個單位。
62.162.臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之到期交割月份為:
(A)2個近月加3個季月
(B)3個近月加2個季月
(C)自交易當月起連續4個偶數月份
(D)自交易當月起連續6個偶數月份。
63.163.臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之到期交割方式為:
(A)實物交割
(B)現金交割
(C)由買方指定現金或實物交割
(D)由賣方選擇現金或實物交割。
64.164.臺灣期貨交易所美元計價黃金期貨之最後結算價為:
(A)最後交易日收盤價
(B)最後結算日收盤價
(C)最後交易日倫敦黃金市場定價公司之倫敦黃金早盤定盤價
(D)最後交易日倫敦黃金市場定價公司之倫敦黃金午盤定盤價。
65.165.臺灣期貨交易所美元計價黃金期貨之最大漲跌幅為:
(A)前一營業日結算價上下 7 %
(B)前一營業日結算價上下 10 %
(C)前一營業日結算價上下 15%
(D)無漲跌幅限制。
66.166.我國期貨市場綜合帳戶之開放對象為:
(A)境內外華僑及本國人皆可
(B)國內機構投資人
(C)境外華僑及外國人
(D)全權委託投資客戶。
67.167.不得藉由綜合帳戶交易之我國期貨交易的契約為:
(A)臺股期貨
(B)臺指選擇權
(C)公債期貨
(D)電子期貨。
68.168.綜合帳戶之部位處理作業為:
(A)自動平倉
(B)指定平倉
(C)任意平倉
(D)選項A、B、C皆可。
69.169.臺灣期貨交易所之台幣黃金期貨之契約乘數為:
(A)10台兩
(B)100台錢
(C)375公克
(D)選項A、B、C皆是。
70.170.臺灣期貨交易所之台幣黃金期貨之最小升降單位為:
(A)0.1點
(B)0.2點
(C)0.3點
(D)0.5元/台錢。
71.171.臺灣期貨交易所之台幣黃金期貨,自然人部位持有上限為:
(A)300個單位
(B)500個單位
(C)1,000個單位
(D)1,200個單位。
72.172.臺灣期貨交易所之黃金選擇權與黃金期貨 (美元計價) 契約之交易標的為何?
(A)均為成色千分之九九九點九之黃金
(B)均為成色千分之九九五之黃金
(C)前者為成色千分之九九五之黃金;後者為成色千分之九九九點九之黃金
(D)前者為成色千分之九九九點九之黃金,後者為成色千分之九九五之黃金。
73.173.臺灣期貨交易所「黃金選擇權」之契約規模為:
(A)10台兩
(B)5台兩
(C)100盎司
(D)50盎司。
74.174.有關臺灣期貨交易所「黃金選擇權」與「股票選擇權」之交割方式,何者正確?
(A)均採現金交割
(B)均採實物交割
(C)均可自由選擇以現金或實物交割
(D)黃金選擇權採實物交割;股票選擇權採現金交割。
75.175.有關臺灣期貨交易所選擇權與期貨契約之每日漲跌幅限制,下列敘述何者正確?
(A)股票選擇權權利金漲跌幅限制為 7 %
(B)三十天期利率期貨沒有漲跌幅限制
(C)黃金期貨與黃金選擇權之漲跌幅均為 15 %
(D)選項A、B、C均正確。
76.176.假設明昌持有黃金現貨,則臺灣期貨交易所的那些商品可供選擇又應採何種方式避險?
(A)放空美元計價黃金期貨
(B)買進黃金賣權
(C)放空新台幣計價黃金期貨
(D)選項A、B、C均可。
77.177.假設建弘放空臺灣期貨交易所新台幣計價黃金期貨10口,則其可採何種方式避險?
(A)買進黃金買權10口
(B)買進黃金賣權10口
(C)買進黃金買權20口
(D)買進黃金賣權20口。
78.178.臺灣期貨交易所黃金選擇權最後結算價需參採倫敦黃金定盤價,請問那裡可以取得倫敦黃金定盤價的資訊?
(A)彭博資訊
(B)倫敦黃金市場協會網站
(C)期交所網站
(D)選項A、B、C均可。
79.179.下列有關臺灣期貨交易所黃金選擇權的敘述,何者錯誤?
(A)契約規模為新台幣計價黃金期貨的二分之一
(B)最小升降單位為0.5點
(C)權利金乘數為新臺幣50元
(D)權利金每跳動1點價值變動新臺幣25元。
80.180.臺灣期貨交易所黃金選擇權由誰負責報價?
(A)造市者 (market maker)
(B)期交所
(C)期貨交易輔助人
(D)期貨經紀商。
81.181.下列何者不屬於黃金買權的「價差」組合部份?
(A)買進低履約價黃金買權、賣出高履約價黃金買權
(B)買進高履約價黃金買權、賣出低履約價黃金買權
(C)買進黃金買權、賣出黃金買權,履約價相同或不同,買進部位到期日較遠
(D)買進黃金買權、賣出黃金賣權。
82.182.有關依整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 所計算之保證金,下列敘述何者有誤?
(A)任何情況下皆比策略保證金低
(B)可能因部分部位平倉而需追繳
(C)交易人不須再申報策略式組合部位
(D)交易人可透過電話語音查詢SPAN下之保證金。
83.183.有關交易人採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN),下列敘述何者有誤?
(A)不影響保證金提領作業
(B)不影響保證金入金速度
(C)交易人之當沖交易保證金與採策略基礎計收制度者不同
(D)交易人委託單應預繳之保證金與採策略基礎計收制度者相同。
84.184.有關「跨月價差風險」在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 計算時的考量,下列何者正確?
(A)跨月風險價差在 SPAN 算式中為加項
(B)SPAN 假設相同標的不同月份契約之波動與標的指數波動為完全相關
(C)SPAN 先假設作多1口8月大台指期貨及作空1口9月大台指期貨,風險值視為0,再考量跨月風險值
(D)選項A、B、C均正確。
85.185.在計算整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 時,各商品組合之「跨月風險值」及不同商品組合間之「風險折抵值」分別被視為保證金的加項或減項?
(A)前者為減項;後者為加項
(B)前者為加項;後者為減項
(C)兩者均為加項
(D)兩者均為減項。
86.186.採用指數期貨契約盤後價差部位組合,則交易人當日新增期貨商品價差委託,於何時開始適用價差部位保證金之計收應有保證金?
(A)於當日盤後開始適用
(B)於當日盤中即適用
(C)於次一營業日盤中才適用
(D)於次一營業日盤後才適用。
87.187.下列何者為 SPAN 整戶風險保證金計收制度可適用之對象?
(A)結算會員
(B)期貨商
(C)一般交易人
(D)選項A、B、C皆可。
88.188.下列敘述何者為非?
(A)在保證金預繳制規定下,委託下單之保證金以 SPAN 計算之保證金預收
(B)在保證金預繳制規定下,委託下單之保證金以現行策略基礎計收
(C)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 是用來計算已建立部位之保證金
(D)當沖交易委託及部位仍依現行各契約保證金之50 % 收取,不納入 SPAN 計收。
89.189.關於整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 之說明,以下何者為非?
(A)共有16種風險情境,以衡量次一日商品組合風險變動情況
(B)以標的物價格不變為中心,上漲與下跌之價格偵測全距各分為4個情境
(C)價格偵測全距漲跌之每個情境皆分成波動度增加與減少兩種情境
(D)選擇這 16種風險情境中之最大損失值作為結算保證金基礎。
90.190.下列敘述何者為非?
(A)SPAN整戶風險保證金計收制度是以情境模擬的方式計算保證金
(B)策略基礎保證金計收制度是以單一商品為基並採策略方式計收保證金
(C)SPAN整戶風險保證金計收制度不考慮買賣選擇權之權利金淨市值
(D)在 SPAN整戶風險保證金計收制度中,選擇權是以複合 Delta 作為代表之 Delta值。
91.191.下列有關期貨契約價差交易之敘述,何者正確?
(A)一種特殊之交易方式,僅可從事於交易國外期貨
(B)僅限期貨自營商使用之交易策略
(C)僅限跨月價差組合之委託單型態
(D)交易人可透過交易平台直接進行價差委託之複式單交易,或進行單式單委託,俟部位成立後,再建立期貨商品部位組合之交易策略。
92.192.下列有關期貨契約價差部位組合保證金計收作業之敘述,何者正確?
(A)保證金完全免收
(B)以交易人一口多 (買) 方和一口空 (賣) 方之部位組合單邊部位保證金較高者,計算應收取保證金之金額
(C)以交易人一口多 (買) 方和一口空 (賣) 方之部位組合,計算雙邊保證金應收取金額
(D)選項A、B、C皆非。
93.193.適用期貨契約價差部位組合保證金計收作業之期貨契約標的範圍類別為何?
(A)同商品跨月份之價差部位組合
(B)跨商品同月份之價差部位組合
(C)跨商品跨月份之價差部位組合
(D)選項A、B、C皆是。
94.194.以下何者為期貨交易人可以運用之期貨部位留倉組合?
(A)11月台股期貨買方部位及12月台股期貨賣方部位之組合
(B)11月台股期貨買方部位及11月電子期貨賣方部位之組合
(C)11月台股期貨買方部位及12月電子期貨賣方部位之組合
(D)選項A、B、C皆是。
95.195.下列何者為期貨契約價差部位組合保證金之適用對象?
(A)適用 SPAN 之期貨商
(B)適用SPAN 之結算會員
(C)期貨商完成開戶資料電腦作業傳送之期貨交易人帳戶 (排除綜合帳戶)
(D)綜合帳戶。
96.196.下列有關期貨契約價差部位組合選擇方式之敘述,何者正確?
(A)由交易人指定
(B)由期貨商指定
(C)由結算會員指定
(D)由期交所結算系統自動選定。
97.197.下列期貨契約價差部位組合計算出之應繳存保證金為何?
(A)159,250元
(B)96,250元
(C)108,750元
(D)120,750元。
98.198.期貨交易人是否需提出申請,方可進行指數期貨契約盤後價差部位組合?
(A)期貨交易人需向期貨商申請
(B)期貨交易人需向期貨交易所申請
(C)期貨交易人需向證券交易所申請
(D)期貨交易人毋需提出申請。
99.199.採用指數期貨契約盤後價差部位組合,對於期貨交易人保證金提領作業,有無影響?
(A)無影響,依現行規定辦理
(B)有影響,提領時間延後
(C)有影響,需先經價差部位拆解組合申請方可提領保證金
(D)不一定,視情況而定。
100.200.下列那一項不是造市者的功能?
(A)促進交易流動性
(B)使市場價格穩定
(C)價格的發現
(D)提供成交回報。