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(A)標準差（英語：Standard Deviation，SD），數學符號 σ（sigma），在機率統計中最常使用作為測量一組數值的離散程度之用。標準差定義為變異數的算術平方根，反映組內個體間的離散程度；標準差與期望值之比為標準離差率。測量到分布程度的結果，原則上具有兩種性質：

1.   為非負數值；

2.   與測量資料具有相同單位。

一個總量的標準差或一個隨機變量的標準差，及一個子集合樣品數的標準差之間，有所差別。其公式如下所列。

(B)變異量數（Variance），應用數學裡的專有名詞。在機率論和統計學中，一個隨機變量的變異量數描述的是它的離散程度，也就是該變量離其期望值的距離。一個實隨機變量的變異量數也稱為它的二階矩或二階中心動差，恰巧也是它的二階累積量。變異量數的算術平方根稱為該隨機變量的標準差。

(C)共變異數（Covariance）在機率論和統計學中用於衡量兩個變量的總體誤差。而變異數是共變異數的一種特殊情況，即當兩個變量是相同的情況。