106.小張擁有空頭價差交易部位，他以 98-04 價位建立9月份公債期貨合約，並以98-01價位建立12月份公債期貨合約，當9月份公債期貨的價位為97-07，12月份公債期貨價位為95-26，他將部位平倉，所有的合約在同一年度，請問其盈虧為何？
(A)賺 $1,312.50
(B)損失 $1,312.50
(C)損失 $3,125.00
(D)賺 $3,125.00。

期貨交易理論與實務- 100 年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016

答案：B
難度： 困難

討論
私人筆記( 1 )

	1F Justin 賴:jusu 大一下 (2021/07/29) 注意事項： 1）空頭價差 (買遠賣近） 2）公債報價格式 3） T-Bond 公債期貨合約規格為 10萬美元 12月買入 98 1/32 平倉 95 26/32 = - 2 7/32 9月賣出 98 4/32 平倉 97 7/32 = 29/32 計算盈虧： 29/32 + （- 2 7/32) * 100000= - 1312.50 （虧損）檢舉
	2F R F 小一下 (2021/11/07) 請問 9月賣出 98 4/32 平倉 97 7/32 = 29/32 29/32 的29 怎麼算的??? 我看不太懂，有人可以解說一下嗎，謝謝 ^^ 檢舉

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注意事項：

1）空頭價差 (買遠賣近）

2）公債報價格式

3） T-Bond 公債期貨合約規格為 10萬美元

12月買入
98 1/32 平倉 95 26/32 = - 2 7/32
9月賣出
98 4/32 平倉 97 7/32 = 29/32

計算盈虧：
29/32 + （- 2 7/32) * 100000= - 1312.50 （虧損）

9月賣出
98 4/32 平倉 97 7/32 = 29/32

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