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衍生性商品之風險管理題庫 下載題庫

12. 某投資人擁有力成股票100萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為3.5％，平均日報酬率為0.25％，則其十天的絕對99％VaR為何？( =2.33)
(A)250,334
(B)235,662
(C)232,884
(D)253,151

衍生性商品之風險管理- 104 年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984

答案：C
難度： 困難

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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