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衍生性商品之風險管理題庫
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6. 某廠商之資本成本為 600 萬,利潤為 1,500 萬,經濟資本為 9,000 萬,試問其風險調整後之資本報酬 率(RAROC)為何?
(A)2.5%
(B)5%
(C)7.5%
(D)10%
衍生性商品之風險管理
-
107 年 - 107-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#68830
答案:
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難度:
簡單
0.75
討論
私人筆記( 0 )
1F
陳柏昌
國三上 (2018/05/23)
RAROC的计算公式如下:
RAROC=RAR(风险调整收益)÷
经济资本
其中:RAR=
净收入
-
经营成本
-
预期损失
-税项
[1]
预期损失(EL)=违约率(PD)×违约损失率(LGD)×
违约风险暴露
(EAD)
RAROC=(净收益-预期损失)/经济资本
或RAROC=(收益-经营成本-预期损失+
资本收益
)/经济资本
RAROC = (1500 - 600) /9000 =10%
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6. 某廠商之資本成本為 600 萬,利潤為 1,500 萬,經濟資本為 9,0..-阿摩線上測驗