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14. 在 Merton (1974)的模型中,利用公司股價來計算違約機率;期初公司股價為:
其中, V0 為期初公司資產價值, D 為期末應償還之公司債面額, N(.) 為標準常態累加機率密度函數,
r 為無風險利率,
為資產價值之波動度。以下何者代表公司違約之風險中立機率?
(A)1- N(d
1
)
(B)1- N(d
2
)
(C) = N(d
1
)
(D) N(d
2
)
衍生性商品之風險管理
-
107 年 - 107-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#68830
答案:
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適中
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最佳解!
陳柏昌
國三上 (2018/05/24)
1973 年時,美國財務經濟學家 Bla☆☆ ★ ...
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14. 在 Merton (1974)的模型中,利用公司股價來計算違約機率;期初..-阿摩線上測驗