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上一題
18. 下列有關資產報酬率之較低部分標準差(Lower Partial Standard Deviation, LPSD)的陳述中，請問有幾項 是正確的？ I. LPSD 考量了資產報酬率之分配存在厚尾的可能性，而可正確衡量風險 II. LPSD 忽略了負向超額報酬之相對發生頻率 III. 索丁諾比率(Sortino Ratio)等於超額報酬除以 LPSD
(A)0
(B)1
(C)2
(D)3

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10
 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
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朱慧芯 國二上 (2020/08/24):

LPSD=Σi=1m(Ri-Rf)2/(m-1)

Sortino=E(R-Rf)/LPSD


LPSD針對常態分布對稱型態進行修正，以期能正確衡量風險。


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童雪惠 研一上 (2021/03/07):

LPSD 未考慮厚尾的可能性

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18. 下列有關資產報酬率之較低部分標準差(Lower Partial Stan..-阿摩線上測驗