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19. 考慮單一因素 APT，投資組合甲有貝它(β)1.3 和預期報酬 21%，投資組合乙有貝它(β)0.7 和預期報酬 17%，無風險報酬率為 8%。假如你想要利用套利機會，你應該放空投資組合 ______且買進投資組合______。
(A)甲；甲
(B)甲；乙
(C)乙；甲
(D)乙；乙

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難度： 簡單
1F
鄭詩翰 高一上 (2022/03/04)

算出甲乙的 capm 

得到甲的E(Ri)>21% 代表現在價格高估所以賣出   乙E(Ri)<17% 代表還有肉可以買進


19. 考慮單一因素 APT，投資組合甲有貝它(β)1.3 和預期報酬 21%，..-阿摩線上測驗