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19. 證券 X 的預期報酬率為 12%，標準差為 20%；證券 Y 的預期報酬率為 15%，標準差為 27%。 如果兩種證券的相關係數為 0.7，請問其共變異數(covariance)為何？
(A)0.038
(B)0.070
(C)0.018
(D)0.013

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難度： 簡單
最佳解!
Chen Chien 小六上 (2020/07/28)
相關係數 = 共變異數 / X、........


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2F
黃智玉 高二上 (2020/10/29)

0.2 x 0.27 *0.7= 37.8% 


19. 證券 X 的預期報酬率為 12%，標準差為 20%；證券 Y 的預期報酬..-阿摩線上測驗