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上一題
20. 考慮兩個因素的多因子 APT 模型，若 A 股之期望報酬率是 17.6%，因素 1 的β是 1.45，因 素 2 的β是 0.86。因素 1 投資組合的風險溢價為 3.2%，無風險報酬率是 5%。請問如果在沒 有套利機會情況下，因素 2 的風險溢價為何？
(A)9.26%
(B)3%
(C)4%
(D)7.75%

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
Chen Chien 小六上 (2020/07/28)
E(A) = 0.176 = 0.05 + 1.....★★★★★★...


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2F
黃智玉 高二上 (2020/08/30)

1.45:0.86=3.2:X  => X=1.89

(17.6%-5%-1.9%)*0.86=9.2%

3F
鄭詩翰 高一上 (2022/03/09)

多因子 APT 模型期望報酬為兩因素加總

 A 股之期望報酬率是 17.6%=因素1+因素2+Rf

因素1期望報酬=1.45*3.2=4.64

因素2期望報酬= 0.86*x
4.64+0.86x+5=17.6

x=9.25


20. 考慮兩個因素的多因子 APT 模型，若 A 股之期望報酬率是 17.6%..-阿摩線上測驗