複製自https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK9AkIDjEJcDQz83XycDIxczIyd3TzcDAwsDfULsh0VAQkMEU4!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/JPMRich/eportal/LB_B2C_L02/B2C_L02P400/B2C_L02P420/B2C_L02P420_01/B2C_L02P420_01_02/B2C_L02P420_02_004
崔納指標(Treynor Index)
與夏普指標近似,同樣是衡量調整風險後的基金績效,不同的是崔納指標看的是承擔每一單位系統風險所獲得的超額報酬,因此,計算方式為平均報酬率減無風險報酬率再除以β。
24. 在投資組合績效評估中,崔納(Treynor)指標的計算方式為: (A)..-阿摩線上測驗