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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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109年 - 109 第2次債券人員專業能力測驗試題:債券市場理論與實務(含債券法規)第二節 #90716
> 試題詳解
47. 依證券櫃檯買賣中心中央登錄公債借貸辦法之規定,中央登錄公債借貸交易之當事人,因違反相關 規定或違約經櫃買中心終止其參與中央登錄公債借貸交易者,必須於清償、給付完畢或改善後屆滿 多久,始得重新參與中央登錄公債借貸交易?
(A)三個月
(B)六個月
(C)九個月
(D)一年
答案:
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統計:
A(71), B(54), C(4), D(279), E(0) #2452127
詳解 (共 1 筆)
愛睡的綿羊
B1 · 2020/09/14
#4269432
第十八條 出借人及借券人有下列情事...
(共 170 字,隱藏中)
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1. 甲投資人(係一般法人)透過證券櫃檯買賣中心借入中央登錄公債,假設該法人擬借入面額五億元 之央債,請問應提供多少市值之擔保品予證券櫃檯買賣中心? (A)7 億元 (B)6.5 億元 (C)6 億元 (D)5.5 億元
#2452081
2. 以下關於我國利率期貨之敘述何者為非? (A)最小升降單位為 0.005 (B)交易標的為面額五百萬元之融資性商業本票 (C)採現金交割 (D)最後交易日為到期月份之第三個星期三
#2452082
3. 在衡量市場風險的方法中,下列何者不是 Basel 標準法? (A)到期法(maturity method) (B)存續期間法(duration method) (C)曝險值(value at risk) (D)以上皆為標準法
#2452083
4. 由歷史資料我們發現在 99%信賴區間下,10 年期公債殖利率在 1 週內最多可能上升 20 個基本點, 試問市價 1,000 萬元、存續期間為 9 年的 10 年期公債,在 1 個月內(約 4 週)、99%的信賴區間下, 最大可能損失金額大約為何? (A)18 萬元 (B)36 萬元 (C)72 萬元 (D)144 萬元
#2452084
5. 下列何者不是 Basel II 所提出衡量信用風險的方法? (A)標準法 (B)基礎法 IRB (C)最適化 IRB (D)進階法 IRB
#2452085
6. 其他條件不變下,以下評估期間與信賴區間的組合中,何者具有最小的曝險值(VaR)? (A)5 日,99% (B)5 日,95% (C)1 日,99% (D)1 日,95%
#2452086
7. 在衡量信用損失期望值時,應該考慮什麼因素? (A)信用曝險金額 (B)信用曝險的回收率 (C)違約機率 (D)以上皆是
#2452087
8. 下列何者非利率交換(IRS)在評價日評價時的必要程序? (A)計算固定利率端現值 (B)計算浮動利率端現值 (C)設定合約起始價值等於期初收付價金,且一般為零 (D)建立遠期利率期間結構
#2452088
9. 甲投資人(係一般之自然人)因在期貨市場放空十年期公債期貨未平倉,於屆交割時擬透過證券櫃 檯買賣中心借入公債以完成期貨市場之交割義務,假設該投資人因放空二十口公債期貨,擬借入面 額一億元之央債,請問應提供多少市值之擔保品? (A)1.4 億元 (B)1.3 億元 (C)1.2 億元 (D)1.1 億元
#2452089
10. 目前債券市場附條件交易之交割方式可採:I.實券交付、II.開立債券存摺、III.撥轉登錄公債、 IV.開立登錄公債附條件交易憑證 (A)I、II (B)III、IV (C)I、III、IV (D)I、II、III、IV
#2452090
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