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期貨交易理論與實務題庫 下載題庫

26.某美國股票型基金之規模為1,000萬美元，其組合與S&P500股價指數相關性極高，若目前該指數期貨為1,500點，且 β 值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500每點價值250美元）
(A)買進40張期貨契約
(B)賣出40張期貨契約
(C)買進27張期貨契約
(D)賣出27張期貨契約

期貨交易理論與實務- 96 年 - 第四次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24602

答案：B
難度： 適中

討論
私人筆記( 0 )

1F

JC 國三下 (2023/03/04)

此題手上有現貨，要避險，要放空期貨(怕跌而影響現貨獲利)，所以先刪除買入期貨選項A與C。

賣出期貨口數=(新beta-原beta)*(證券持有金額/期貨指數乘數）

（0-1.5）×1000萬/（1500×250）= -40 (賣出40口)

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