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銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

上一題
27.甲債券投資組合與乙債券投資組合具有相同的修正存續期間以及信用風險,甲債券投資組合的到期 期限配置較為分散,而乙債券投資組合的到期期限配置則較為集中。若兩組合的建置成本相同,而經理人 預期市場利率會有較大的變動時,持有何種債券組合會比較有利?
(A)甲債券投資組合
(B)乙債券投資組合
(C)無差異
(D)無法判定


答案:A
難度: 簡單
最佳解!
scannajasmine (2020/04/27)
期限分配較為分散,相較下風險也較為分散故...


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27.甲債券投資組合與乙債券投資組合具有相同的修正存續期間以及信用風險,甲債券投..-阿摩線上測驗