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上一題
34. 當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，必須如何操作才能 將殖利率平行移動之風險排除？
(A)使二者之契約數相等
(B)使二者 McCaulay Duration 相等
(C)使二者之 Modified Duration 相等
(D)使二者 Dollar Duration 相等

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難度： 適中
最佳解!
jacktzeng0625 大一上 (2022/07/09)
Dollar duration是一種衡量...


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2F
sophia303110 高三下 (2023/07/28)
馬考雷存續期間 (Macaulay Duration) 利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間
修正存續期間 (Modified Duration) 在衡量市場利率變動時，債券價格變動的幅度(百分比)
價格存續期間 (Dollar Duration) 衡量 每單位利率變動 所造成 債券價格變動的金額


34. 當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，..-阿摩線上測驗