【阿摩網站-置頂欄顏色票選問卷】只要填寫就能獲得500Y，結束時間 2024/04/25 11:59:59。 前往查看

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29、( )市場上有一個不支付現金股利的歐式股票選擇權，到期期限為 3 個月，其買權價格為＄3，目前標的股票 價格為＄32，履約價格為＄30，無風險利率是 5％(連續複利)，若買賣權平價(put-call parity)成立， 則相同到期日與履約價格的歐式賣權，其價格應為多少？   
(A) 0.828  
(B) 0.728  
(C)0.628  
(D) 0.528

答案：C
難度： 困難

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 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
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29、( )市場上有一個不支付現金股利的歐式股票選擇權，到期期限為 3 個月，其..-阿摩線上測驗