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綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)
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112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等/風險管理人員:(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624
> 試題詳解
11.瑞士信貸信用狀況惡化時,A 銀行持有其金融次順位債券,下列何項風險類別是最有可能造成 A 銀行於該部位有所跌價損失?
(A)利率風險
(B)交易對手信用風險
(C)發行者信用風險
(D)作業風險
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統計:
A(0), B(0), C(4), D(0), E(0) #3154047
詳解 (共 2 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/06
#7034220
題目解析 在這道題目中,瑞士信貸的信用...
(共 934 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/11/06
#7034221
題目解析 本題主要考察的是金融風險的類...
(共 870 字,隱藏中)
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相關試題
1.依銀行資本適足性及資本等級管理辦法規定,下列敘述何者錯誤? (A)外匯準備金累積上限為 95%信賴水準下之外匯風險值 (B)普通股權益比率不得低於 7% (C)第一類資本比率不得低於 8.5% (D)資本適足率不得低於 10.5%
#3154037
2.網路駭客針對銀行員工發送釣魚郵件,偽裝為合法公司來信,導致不知情員工誤下載,藉此入侵銀行的內部網路,造成財物損失,此樣態應歸列為下列何種作業風險損失? (A)內部詐欺 (B)外部詐欺 (C)人員或資產損失 (D)執行、運送及作業流程之管理
#3154038
3.依銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格-信用風險規定,交易對象為中小企業之零售資產組合債權,其適用信用風險權數為多少? (A) 50% (B) 75% (C) 100% (D) 150%
#3154039
4.當銀行持有本身已發行普通股,無論直接或間接持有,應將持有金額之多少比率自普通股權益第一類資本中扣除? (A) 20% (B) 50% (C) 75% (D) 100%
#3154040
5.依銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格-市場風險規定,銀行使用內部模型法建立增額風險衡量,應符合下列哪些規範? A.模型須衡量因違約及信用變動所造成之損失 B.模型信賴區間須達99.9% C.模型應建立於「一年資本期間之定值風險」假設之下 D.模型涵蓋範圍須排除選擇權部位 (A)僅 AC (B)僅 ABC (C)僅 ACD (D) ABCD
#3154041
6.下列何者為提升銀行體系資本適足與風險管理能力而制定一系列銀行監管與監理規範之國際標準制定單位? (A)國際貨幣基金(International Monetary Fund,IMF) (B)世界貿易組織(World Trade Organization,WTO) (C)巴塞爾銀行監理委員會(Basel Committee on Banking Supervision,BCBS) (D)防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)
#3154042
7.槓桿比率係為簡單、透明且非以風險為衡量基礎之資本比率,目的為輔助以風險衡量為基礎之資本 要求。目前槓桿比率之最低要求為何? (A) 3% (B) 5% (C) 8% (D) 10%
#3154043
8. Basel III 授權各國主管機關得要求銀行提列抗景氣循環緩衝資本措施,並以下列何種資本類型支應? (A)普通股權益(CET1) (B)其他第一類資本(AT1) (C)第二類資本(T2) (D)沒有限制
#3154044
9.下列何者非屬本國系統性重要銀行(D-SIBs)判定方法論所採用的指標類別? (A)機構規模 (B)跨境營運 (C)可替代性 (D)相互關聯
#3154045
10.在國際資本規範中,下列何者受到資本分配的限制? A.槓桿比率緩衝(leverage ratio buffer requirements) B.抗 景氣循環資本 (countercyclical capital buffer ,CCyB) C.資本保存緩衝(capital conservation buffer,CCB) (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D) ABC
#3154046
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