14.某銀行針對其交易部位使用歷史模擬法計算風險值(VaR)，同一部位在改變其風險值天期與信心水準 後，產出下列三個數值，由大到小排列依序為何？（甲）10-Day 99% VaR （乙）1-Day 99% VaR （丙）1-Day 95% VaR
(A)甲＞丙＞乙
(B)乙＞甲＞丙
(C)甲＞乙＞丙
(D)丙＞甲＞乙

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統計： A(1), B(0), C(2), D(1), E(0) #3154050

詳解 (共 1 筆)

#7034217
1. 題目解析 題目要求我們將三個不同...
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