5.有關歐式選擇權之 Delta 敏感度分析，下列敘述何者錯誤？
(A)其表示選擇權價值對於標的資產之敏感度
(B)買權之 Delta 屬於正值，其介於 0 至 1 之間
(C)當 Delta 為 0.5 時，其買權屬於深度價外
(D)無論是買權或賣權，其價內選擇權 Delta 之絕對值將隨到期時間接近而收斂於 1

貨幣銀行學- 102 年 - 102 臺灣銀行新進人員甄試 7職等-財務交易人員：財務金融及貨幣銀行學#19227

答案：C
難度： 適中

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	BbP 大一下 (2021/07/20) A：Delta值=選擇權價值變化/現貨價★★★... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

霖高二下 (2019/12/20)

C 處於價內

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