衍生性金融商品概論與實務題庫下載題庫

上一題
52.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年 天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？
(A)$23,256
(B)$24,540
(C)$25,000
(D)$25,848

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難度： 簡單
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uedayun 高二上 (2021/03/08)
                     （7.5%-6.5%）*90/360 10000000*--------------------------------.....觀看完整全文，請先登入
7F
企鵝 國一上 (2024/05/04)
1.利息差額=訂約金額*（參考利率-約定利率）*期數
　　　　   =10,000,000（7.5%-6.5%）（90/360）=$25,000
2.利差清算金額（折現）=利息差額/（1+參考利率*期數）
　　　　　　　　　　   =$25,000/［1+7.5%*（90/360）］=$24,540
 
　　　　　　
　　　　　　（7.5%-6.5%）（90/360）
10,000,000*￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣=$24,540
　　　　　　    1+7.5%*（90/360）
 
8F
Ling Ling Lin 高一上 (2024/06/11)
                     
到期日的利息差額10,000,000*（7.5%-6.5%）*90/360=25,000
結算金額需折現=25,000/(1+7.5%*90/360)=24,540


52.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金..-阿摩線上測驗