54.甲銀行（賣方）與乙銀行（買方）承作 CDS 合約，名目本金為 100 元，若逐日清算價值(mark-to-market)為-3 元， 則衍生性金融商品當期暴險額為多少？
(A) 0 元
(B) -3 元
(C) +3 元
(D) +100 元

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統計： A(1225), B(227), C(77), D(37), E(0) #1948490

詳解 (共 2 筆)

#4150771
衍生性商品價值為正值才存在當期暴險，如為...
(共 35 字，隱藏中）
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#7321634
雖然甲銀行身為 CDS 的賣方承擔了標的資產的信用風險，但在此題單純詢問針對交易對手（乙銀行）的「衍生性商品當期暴險額」時，應以 MTM 價值衡量，負值一律視為 0
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