試題詳解

8. 一個投組包括甲資產 400 元和乙資產 800 元兩部位，假設兩資產的報酬率每日波動度分別為1.2%及 1.5%，且此兩資產報酬率的相關係數為 0.5，則此投組一天期 95%之 VaR 為多少：
(A)20.51
(B)24.66
(C)26.43
(D)32.61