9.某人買進三月的美國債券期貨買權，履約價格為96.30，同時賣出三月的美國債券期貨買權，履約價格為96.70，這是一種：
(A)買入跨式部位(Long Straddle)
(B)賣出跨式部位(Short Straddle)
(C)水平價差交易 (Horizontal Spread)
(D)垂直價差交易(Vertical Spread)。

期貨交易理論與實務- 100 年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018

答案：D
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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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