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  4. 題目三： 甲公司希望利用遠期利率協議(FRA)..

經濟學及財務工程題庫

【非選題】
題目三： 甲公司希望利用遠期利率協議(FRA)規避利率風險，因此購入一個 1× 4（即從現在起算 1 個月後借貸 3 個月期之資金）的遠期利率協議，約定利率為 7%，名目金額為$1,000,000；在 合約交割日時，市場 3 個月的利率為 8%。請回答下列問題：

【題組】（二）交割日時，甲公司在此 FRA 的部位為獲利或虧損？請說明之。【5 分】