期貨信託法規與自律規範題庫

【非選題】

6. 假設有一選擇權發行機構,目前該機構除擁有相當部位現貨商品外,其選擇權持有淨部位如下表所 示:(10 分) 5fbe0d5954559.jpg若目前市場中有一買權 D,其 Delta 為 0.55、Gamma 為 1.4、Vega 為 0.9,請問:


【題組】(3) 如何利用該買權 D,使該發行機構選擇權部位達到 Delta 中立、Gamma 中立與 Vega 中立的目 的?


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 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人提供一下答案?
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