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(2 分32 秒)
模式:精熟測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(C).

31.下列哪項部位不須提列個別市場風險的資本需求額?
(A)固定收益證券部位
(B)利率商品部位
(C)外匯商品部位
(D)權益證券部位


2(B).

34.重新訂價的缺口又稱「資金缺口」,有關資金缺口的敘述,下列何者錯誤?
(A)是某天期的敏感性資產與敏感性負債相減而得
(B)敏感性資產除以敏感性負債大於 0 時,稱為「正」資金缺口
(C)利率由高往低下滑時,適合採用「負」資金缺口策略
(D)利率處於最高點或最低點時,適合採用「零」資金缺口策略


3(B).

39.主管機關為強化銀行風險承擔能力,規定本國銀行辦理購置住宅加計修繕貸款及建築貸款餘額之備抵呆帳 提存比率,屬於「不動產」的貸款須提列多少比率?
(A) 1%
(B) 1.5%
(C) 2%
(D) 2.5%


4(B).
X


47.丁公司 2019 年 12 月 31 日的流動資產為 90,381 萬元、長期投資 33,422 萬元、固定資產 207,005 萬元、流 動負債 41,189 萬元、長期負債 29,000 萬元、淨值或股東權益 261,754 萬元,請問該公司的固定長期適合率 為多少?
(A) 78%
(B) 81%
(C) 83%
(D) 85%


5(B).

55.資本適足率為 10.5%的大直銀行,使用內部評等法,對 AAA 級授信客戶,設定 14%風險權數,低於標準 法使用的 20%,若該銀行承作此客戶 10 億元「無擔保授信」,請問兩種方法相差多少資本計提額?
(A) 0.6 億元
(B) 0.063 億元
(C) 0.112 億元
(D) 0.128 億元


6(C).

60.銀行發行列入非普通股權益之其他第一類或第二類資本之資本工具者,應於發行日幾個營業日之前,將發 行條件報主管機關備查?
(A) 3 日
(B) 5 日
(C) 7 日
(D) 9 日


7(B).

8.有關銀行組織權責設計,將授信控管處定義為利潤中心時,其權責包括下列哪些? A.信用風險監督管理 B.承擔授信績效使命 C.資本適足率監控 D.訂定風險胃納制度
(A)僅 A
(B)僅 A、B
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D


8(A).

22.有關消費性放款之信用評分制度,下列敘述何者錯誤?
(A)系統量化評分後,即不准再執行額外人為輔助之加減分異動
(B)借款人容易在申請時隱匿不利之個人資訊,導致違約率上升
(C)銀行依信用評分決定准駁和最高申貸金額
(D)常理上,銀行降低信用評分的准駁標準,會提高信用風險規模


9(A).

25.有關公司債之敘述,下列何者正確?
(A)同一發行機構的短期債券評等與長期債券評等並無絕對關係
(B)同一發行機構的短期債券評等較高,則長期債券評等較高
(C)同一發行機構的長期債券評等較高,則短期債券評等較高
(D)公司長期債券評等最重要的因素是對該公司流動能力優劣的評估


10(C).

37.有關 Basel III 增訂之流動性風險指標,下列敘述何者錯誤?
(A)流動性覆蓋率係指高品資的流動資產除以 30 天期之淨現金流出
(B)流動性覆蓋率反應在監理機關嚴峻的流動性需求下處分資產換取現金的能力
(C)淨穩定資金比率係指法定穩定資金除以可取得的穩定資金
(D)淨穩定資金比率強調用來支應資產和業務活動的資金,至少須一定比率來自於穩定的負債


11(C).

5.銀行的營業單位遇到資金不足時,透過聯行往來取得資金適用的利率,係指下列何者?
(A)存款利率
(B)放款利率
(C)借用利率
(D)供應利率


12(B).

12.美國的儲蓄貸款機構於 1980 年代出現倒閉風潮,係受到下列何種風險威脅金融機構的例證?
(A)國家風險
(B)再融資風險
(C)再投資風險
(D)市場價值風險


13(C).
X


14.企業授信案件之訂價原則,應考慮下列哪些風險貼水因子? A.信用等級加碼 B.借款期別加碼 C.擔保品成 數或比例加碼 D.授信展望加減碼
(A)僅 A、C
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D


14(D).

22. Moody’s信評公司將短期別債券之信用等級分為Prime-1、Prime-2、Prime-3以及Not-Prime。請問其中Not-Prime 類似於長期債券何項信用等級以下?
(A)Aa1
(B) A1
(C) Baa1
(D) Ba1


15(A).

25.根據銀行法,授信業務對同一自然人之風險限額,下列敘述何者正確?
(A)授信總餘額不得超過銀行淨值的 3%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 1%
(B)授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 5%
(C)授信總餘額不得超過銀行淨值的 40%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%
(D)授信總餘額不得超過銀行淨值的 45%,其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%


16(A).

26.根據銀行法及金融控股公司法,銀行對利害關係人之授信風險限額,下列敘述何者正確?
(A)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 1 億元以上或淨值 1%者,其條件不得優於其他 同類授信對象
(B)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 2 億元以上或淨值 2%者,其條件不得優於其他 同類授信對象
(C)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 3 億元以上或淨值 3%者,其條件不得優於其他 同類授信對象
(D)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 4 億元以上或淨值 4%者,其條件不得優於其他 同類授信對象


17(D).

31.有關 Basel 監理委員會 2010 年 12 月 16 日發布的資本協定第三版(Basel III),下列敘述何者錯誤?
(A)除了法定的資本計提額,另外增訂「緩衝資本 2.5%」
(B)提高「普通股權益資本的比率」由 2013 年起逐步調高至 2015 年的 4.5%
(C)為防範景氣循環帶來衝擊,設計「額外緩衝資本」0~2.5%,但建議各國政府自行決定緩衝幅度
(D)增訂長期的淨穩定資金率(Net Stable Funding Ratio),目前該比率以「大於或等於 120%」作為門檻


18(D).

32.票券金融公司資本適足率低於 6%者,主管機關可採行下列哪些措施? A.解除負責人職務 B.命令取得或處 分特定資產,應先經主管機關核准 C.命令處分特定資產 D.命令對負責人之報酬予以降低
(A)僅 A
(B)僅 A、D
(C)僅 B、C、D
(D) A、B、C、D


19(C).
X


33.就臺灣證券商的資本適足率辦法規定,證券金融公司的資本適足率須至少高於下列何者?
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%


20(C).
X


34.臺灣「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」,除要求金融控股公司之子公司,應符合各業別資本適足性 之相關規範,還要求整個集團的資本適足率,不得低於下列何者?
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%


21(A).

35.金融控股公司申請辦理各子公司的共同行銷業務,其資本適足率至少須達多少以上?
(A) 100%
(B) 120%
(C) 150%
(D) 200%


22(D).

36.國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)之巴賽爾委員會推動資本適足管理,針對授信業務的風險 管理制度,除傳統指標外,透過內部評等法(Internal Rating-Based Approach, IRB)開始重視風險量化指標,但不 包括下列何者?
(A)違約風險
(B)暴露風險
(C)回收風險
(D)市場風險


23(A).

37.學理上,當借款企業之總資產低於總負債時,可能逐漸無法「還本付息」,接著出現逾期、催收與呆帳、宣 告破產;此種可能發生的違約事件,將使銀行承擔鉅額的信用損失。此類違約事件,發生初期屬於下列何種 性質?
(A)經濟違約
(B)技術性違約
(C)借款人未符合契約要求
(D)負債價值低於資產


24(C).

39.臺灣自哪一年開始,信用風險的資本計提,可以使用「內部評等法」?
(A) 2005 年
(B) 2006 年
(C) 2007 年
(D) 2008 年


25(D).
X


42.假設 A 銀行之資產負債表中,資產部分除有一個本金$10,000、票面利率固定為 5%之 5 年期債券,其餘為現 金;負債部分只有每年發行一年到期的定期存單,存單固定發行金額為$8,000,第一年發行之存單固定利率為 2%,到期後新存單利率隨市場利率調整,並預期未來無另外的資產成長。若市場利率在第一年年底,上升了 50 個基準點,請問淨利息利潤於第二年年底相較第一年年底變動多少?
(A)減少$50
(B)減少$40
(C)增加$40
(D)增加$50


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