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阿摩：患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望，盼望不至於羞愧
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【精選】 - 投資學難度:(1301~1325)
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1(C).
X


70、 （ ） 若投資 700 元於貝它值為 1.1 之 A 股票，投資 300 元於貝它值為 0.9 之 B 股票，則投資組合之貝它值為：
(A) 1.02
(B) 1.04
(C) 1.08
(D) 1.1



2(C).

02、 （ ） 請問計算所投資之債券到期殖利率(yield to maturity)時，每期利息收入的隱含再投資報酬率假設是：
(A) 息票利率
(B) 現時殖利率(current yield)
(C) 投資時的到期殖利率
(D) 每期利息收入時之到期殖利率



3(B).
X


07、 （ ） 下列敘述何者為正確？
(A) 通貨膨脹對名目利率無影響
(B) 已實現的名目利率(the realized nominal rate of interest)永遠為正值
(C) 已實現的名目利率永遠高於實質利率
(D) 以上皆非



4(A).
X


10、 （ ） 在已知資本分配線(capital allocation line)下，一投資人的最適投資組合是：
(A) 使期望利潤(expected profit)極大化的投資組合
(B) 使風險極大化的投資組合
(C) 使風險與報酬極小化的投資組合
(D) 使期望效用極大化的投資組合



5(D).
X


12、 （ ） 有關證券市場流動性價差(liquidity spread)的研究發現：
(A) 流動性佳之股票其報酬高於流動性差之股票
(B) 流動性差之股票其報酬高於流動性佳之股票
(C) 流動性佳與流動性差之股票報酬相當
(D) 流動性差之股票對短線進出的投資人較為適合



6(D).
X


15、 （ ） 若其它因素維持不變，下列何種債券之價格波動最小？
(A) 5 年期，息票利率為 0%之債券
(B) 5 年期，息票利率為 12%之債券
(C) 5 年期，息票利率為 14%之債券
(D) 5 年期，息票利率為 10%之債券



7(C).
X


18、 （ ） 請問一赤裸股票買權(naked call)之賣方的潛在損失是：
(A) 有限的
(B) 無限的
(C) 股價愈低損失愈大
(D) 等於買權的買價



8(B).

26、 （ ） 有關中央銀行的貨幣政策，下列何者為非？
(A) 存款準備率愈高，銀行創造信用的能力愈低
(B) 貨幣市場利率偏高時，可賣出政府公債及央行定存單
(C) 調整重貼現的政策宣示意義要大於其實質效果
(D) 公開市場操作的效果最為直接



9(B).

9. 有關由上而下投資策略(Top Down Strategy)的敘述，何者正確？ 甲.先由國內外總體經濟面著眼， 再尋求各產業景氣狀況，最後依照公司因素進行選股；乙.不論總體環境及產業景氣好壞，若公司體質優良即進行投資；丙.資產配置受國別不同、產業景氣差異之影響程度較大
(A)僅甲、乙對
(B)僅甲、丙對
(C)僅乙、丙對
(D)甲、乙、丙均對



10(A).
X


20. 下列關於債券價格之敘述，何者為真？Ⅰ.殖利率低之債券較殖利率高之債券，債券價格較具敏感 性；Ⅱ.短期債券的價格對殖利率變化比長期債券更具敏感性；Ⅲ.債券價格隨到期日之接近，其價格敏感性之增加逐漸遞減
(A)僅Ⅰ、Ⅱ
(B)僅Ⅰ、Ⅲ
(C)僅Ⅱ、Ⅲ
(D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ



11(C).
X


31. 當投資組合內的證券數目增加時，下列敘述何者為真?
(A)因為系統風險下降，所以投資組合之預期報酬率升高
(B)因為非系統風險下降，所以投資組合之預期報酬率升高
(C)因為系統風險下降，所以投資組合之標準差下降
(D)因為非系統風險下降，所以投資組合之標準差下降



12(D).
X


18. 實質匯率主要係考慮了下列何種因素?
(A)貿易順差
(B)通貨膨脹　
(C)經濟成長率
(D)選項ABC皆是



13(C).
X


73、 （ ） 新台幣對美元升值，以美元表示之 GDP 成長率：
(A) 大於經濟成長率
(B) 小於經濟成長率
(C) 等於經濟成長率
(D) 與經濟成長率無法比較



14(C).
X


26. 按期貨交易稅條例以及財政部 94 年 12 月 30 日公告稅率之規定，予以課徵臺指選擇權之期貨交易稅。 若投資人以 200 點之權利金買進一口臺指選擇權，且持有至到期日履約，則應繳之交易稅為多少？
(A) 1,000 元
(B) 100 元
(C) 1 元
(D) 10 元



15(B).
X


27. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$ 1.80 / BP。若不考慮交 易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？
(A) $1.65/BP
(B) $1.78/BP
(C) $1.82/BP
(D) $1.97/BP



16(B).

9. 假設 NTD/USD 之即期匯率為 30，如果臺灣與美國的年利率分別為 3%及 5%，則一年期之 NTD/USD 遠期 匯率應為？
(A)30.9
(B)29.43
(C)31.5
(D)30.58



17(A).

25. 下列何種指標通常並非是用來衡量投資人情緒？
(A)市場寬幅指標
(B)交易者指數(Trin Statistic)
(C)信心指數
(D)Put/Call Ratio



18(A).
X


33. 假設目前市場只有利率上限契約和利率下限契約可供王大牛交易，為達到買進利率頸項契約(Interest Rate Collars)之效果，請問你應建議王大牛如何操作？
(A)買進利率上限契約和利率下限契約
(B)賣出利率上限契約和利率下限契約
(C)買進利率上限契約並賣出利率下限契約
(D)賣出利率上限契約並買進利率下限契約



19(A).
X


34. 下列敘述中，請問有幾項是利率預期策略用來調整債券投資組合之依據？ I. 預期利率變動之方向 II. 預期長、短期殖利率之相對變動 III. 預期利率變動之時點 IV. 進行各類債券之利差分析
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4



20(B).

32. 期貨合約較遠期合約有許多優點，除了：
(A)期貨部位容易交易
(B)期貨合約可依投資者特別需要量身訂作
(C)期貨交易保留參與者的匿名
(D)期貨交易對手(Counterparty)的信用風險無重要性



21(B).
X


11. 下列敘述何者反駁半強式效率市場假說？
(A)某投顧公司使用自創之股市分析技術，分析價量預測股價走勢，但該公司會員平均獲利率低於大盤報酬
(B)李小姐任職於某控股公司，因而得知許多未公開之買賣資訊，她的親戚以其提供的訊息買賣股票，獲利遠超過一般投資人
(C)林先生買賣股票的哲學是股價跌（漲）至一年來最低點附近買入（賣出），七、八年來林先生獲利率是大盤報酬率的數倍
(D)某基金經理人專門買賣小型公司股票為主，數年來該基金的報酬率遠超過以資本資產定價模式估計之必要報酬率



22(C).

依下列國內可轉換公司債資訊，試回答第 21 題至第 22 題。php4z2UmZ


【題組】22. 試計算此可轉換公司債的每單位所隨附之轉換選擇權價值約為多少？(假設該公司相同到期日與票面利率之普通公司債殖利率為 6%)
(A) $14,772
(B) $16,038
(C) $22,522
(D)



23(C).
X


5. 有一綜合投資組合包括 45%資產組合甲以及 55%資產組合乙，若無風險利率為 3.1%，市場風 險溢酬為 6.8%。請問該綜合投資組合之詹森(Jensen)α 為何？ phpMx58aI


(A)0.47%
(B)1.08%
(C)1.25%
(D)2.04%





24(B).

9. 若一投資組合之年期望報酬為 11.5%，標準差為 14.1%，請問未來 6 個月該投資組合的最小期 望損失為何？(若損失機率為 2.5%)
(A)-8.90%
(B)-13.79%
(C)-14.57%
(D)-15.38%



25(A).

2. 下列有關可轉換公司債之敘述，哪些為正確？ I.通常具有轉換凍結期間；II.轉換比率為債券市價 除以轉換價格；III.票面利率通常較相同條件之一般公司債高
(A)僅 I
(B) I、II、III 皆是
(C)僅 I、III
(D)僅 I、II



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