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搜尋:應用線性迴歸

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214.若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例:即△S=a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為:
(A)現貨部位風險
(B)期貨部位風險
(C)市場風險
(D)基差風險。
編輯私有筆記
答案:D
難度:簡單
215.若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例:即△S=a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。試問何者可為避險績效估計值?
(A)a
(B)b
(C)誤差項
(D)迴歸式的R2。
編輯私有筆記
答案:D
難度:簡單
216.若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例:即△S=a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。同時,Var(△S)=50%,Var(誤差項)=20%,其中Var為變異數。試問避險績效為何?
(A)0.8
(B)0.6 (03)0.4
(D)0.2。
編輯私有筆記
答案:B
難度:適中
217.依據歷史交易資料並應用線性迴歸得到結果如下:迴歸係數=0.5,R平方=0.7。避險者構建避險比例為0.5的避險策略,待避險期間結束後,確實之避險效應為:
(A)0.6
(B)0.7
(C)0.8
(D)無法確定。
編輯私有筆記
答案:D
難度:適中
10
 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下?
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218.依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數β為0.72。如果避險者擁有10單位的現貨部位,試問應賣空幾口期貨契約?
(A)無法賣空非整數口期貨契約
(B)3口期貨契約
(C)5口期貨契約
(D)7口期貨契約。
編輯私有筆記
答案:D
難度:適中
10
 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下?
倒數 2天 ,已有 0 則答案