阿摩：不景氣是淘汰那些不爭氣的人。
88分
(1 分7 秒)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機
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1(B).

42.甲公司該年度稅後淨利為 7 億元，所得稅稅率為 17%，股東權益為 50 億元，請問甲公司之淨值純益率為多少？
(A) 11.97%
(B) 16.87%
(C) 17.21%
(D) 18.00%



2(D).

56.金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第 2 條第 4 項，定義「資本適足率」，係以下列何者除以風險性 資產總額而得？
(A)第一類資本淨額
(B)第二類資本淨額
(C)第三類資本淨額
(D)第一類資本淨額及第二類資本淨額之合計數



3(B).

15.有關融資業務，下列敘述何者錯誤？
(A)經常性融資以協助企業短期週轉金為目的
(B)經常性融資之還款來源仰賴固定資產處分變現
(C)中長期融資以協助企業建立中長期的營運資金為目的
(D)中長期融資之還款來源仰賴未來經營所賺得的利潤



4(C).

13.衡量公司之短期償債能力，下列何者正確？
(A)速動比率＝速動資產／速動負債
(B)速動比率＝（流動資產－預付費用）／流動負債
(C)速動比率＝速動資產／流動負債
(D)速動比率＝流動資產／速動負債



5(D).

1.下列何種風險不屬於描述客戶信用風險的「風險值」計算種類？
(A)違約風險(Default Risk)
(B)回收風險(Recovery Risk)
(C)暴露風險(Exposure Risk)
(D)作業風險(Operation Risk)



6(B).

12.銀行的存款負債瀰漫著鉅額且異常的提領，可能帶來下列何種風險？
(A)再投資風險
(B)流動性風險
(C)信用風險
(D)市場風險



7(A).

2.銀行有效發揮「風險分散效應」(Diversification Effects)，具有下列何種財務涵義？
(A)使銀行的總風險小於個別業務的風險相加
(B)銀行的信用風險比市場風險，更應受到重視
(C)總行管理單位承擔的風險責任，宜分散配置給予分行營業單位
(D)全行的總風險限額宜按照組織結構，分配至各營業單位



8(D).

29.希臘總理齊普拉斯於 2015 年 6 月 11 日宣佈，希臘銀行將停止對外營業，並將實行資本管制，此事件為 何種類型之風險？
(A)聲譽風險
(B)法律風險
(C)詐欺風險
(D)國家風險



9(B).

16.有關授信對象「授信總餘額」之敘述，下列何者錯誤？
(A)同一自然人，不得超過銀行淨值 3%
(B)同一法人，不得超過銀行淨值 20%
(C)同一關係人，不得超過銀行淨值 40%
(D)同一關係人無擔保授信，不得超過銀行淨值 10%



10(A).

60.根據 2022 年起的法規，銀行的資本等級被劃分為「資本顯著不足」，表示此銀行：
(A)資本適足比率達 2%以上，但未達 8.5%
(B)資本適足比率未達 2%
(C)資本適足比率達 9%
(D)資本適足比率達 10%



11(B).
X


41.關於保險公司申請從事衍生性金融商品交易之資格，請問其資本適足率至少須達多少以上？
(A) 150%
(B) 200%
(C) 250%
(D) 300%



12(B).

26.下列何種風險較不屬於人身保險業的風險項目？
(A)資產風險
(B)信用風險
(C)保險風險
(D)利率風險



13(C).

6.有關聯行往來利率之功能，下列敘述何者錯誤？
(A)誘導相關部門，落實業務策略目標
(B)加速業務部門開發有利提高績效的目標市場
(C)提高資金定價成本，不利市場競爭
(D)有利提升全行的營運利潤



14(C).
X


45.關於成本與收入觀念，下列敘述何者錯誤？
(A)投資中心包括在責任中心體系內
(B)成本中心追求最低成本，利潤中心強調利潤最高
(C)成本中心的主管通常無權決定產品售價
(D)任何收入中心的主管，均應有權決定行銷產品的數量多寡與售價高低



15(C).

33.有關市場風險之管理指標，不包含下列何者？
(A)市場風險部位概況
(B)市場風險之評價損益概況
(C)市場走勢
(D)敏感性風險因子及權益證券之市場風險值



16(C).

59.仁愛銀行辦理信用卡業務時，每名好客戶平均每年創造 1,050 元利潤，又知該銀行的再投資報酬率為 5%，過 去與這類好客戶平均維持 3 年的往來，請問該銀行延攬一名好客戶可為其創造多少利潤？
(A) 2,659 元
(B) 2,759 元
(C) 2,859 元
(D) 2,959 元



17(B).
X


37.臺灣保險業使用「風險基礎資本額」(Risk Based Capital)衡量其資本適足率，且規定該比率不得低於下列何者？
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%



18(A).

40.普通股權益之合計數，不包含下列哪種？
(A)庫藏股
(B)預收股本
(C)資本公積
(D)累積盈餘



19(A).

58.假設英國政府發行 5 年期純折扣債券，到期一次還本、面額 1 百萬英鎊，市場顯示相同風險等級之 5 年期 殖利率為 6%。假設英鎊對美元為 1:1.3 時，英國公債之美元現值為下列何者（取最接近值）？
(A)約 971,435
(B)約 916,448
(C)約 1,029,721
(D)約 1,091,373



20(A).

59.銀行若能正確預測未來的利率水準，當市場利率由低往高攀升時，應採取之資金策略為何？ A.應採用「正 缺口部位」管理資金 B.應採用「負缺口部位」管理資金 C.最好增加持有「敏感性資產」和「非敏感性 負債」 D.最好減少持有「敏感性資產」和「非敏感性負債」
(A)僅 AC
(B)僅 AD
(C)僅 BC
(D)僅 BD



21(D).

40.客戶之違約風險係由違約事件的發生機率來描述，銀行經營業務可能面對的違約行為，下列敘述何者錯誤？
(A)經濟違約
(B)尚未履行付款義務之違約
(C)交易對手未遵守契約規定的違約
(D)掌握擔保品的處分權與第三人的保證



22(C).

23.票券金融公司之資本適足率須達到多少以上，才可辦理外幣債券及股權商品的投資？
(A)8%
(B)9%
(C)10%
(D)12%



23(A).

29.銀行有四個借款戶 A、B、C、D，借款金額相同，其違約機率分別為 0.3%、0.5%、0.8%、1%，回收率分別為50%、20%、30%、70%，在其他因素均一樣下，四個客戶之信用風險高低為何？
(A)C＞B＞D＞A
(B)D＞C＞B＞A
(C)D＞C＞A＞B
(D)D＞A＞C＞B



24(B).

43.有關金融控股公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)計算集團子公司之合格資本，如屬信託業、期貨業及創業投資事業，則以帳列淨值計算
(B)申請辦理集團子公司間的共同行銷業務，金融控股公司必須最近一次申報之以合併基礎計算之資本適足率未低 於 150%
(C)計算集團子公司之法定資本需求，如屬信託業、期貨業及創業投資事業，係以全部自有資產總額減除應收稅款 及預付稅款後之 50%
(D)「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」，定義金控公司以合併基礎計算資本適足率，且其子公司應符合各 業別資本適足性之相關規範



25(B).

51.為有效控制國家風險，避免外幣債權之風險過度集中在同等級或低等級之風險國家，主管機關要求銀行逐日統計並定期提報董事會，相關說明何者正確？ A.授信業務按目前放款餘額計算暴險值 B.投資業務分成股權投資、有價證券投資及外匯交易三種，其中股權投資按交割前名目本金計算暴險值 C.對國外銀行 之資金拆放、同業進出口融資墊款等，按使用餘額計算暴險值
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC



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