風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：不做阿摩，不會怎麼樣，做了阿摩，你會很不一樣

100分

(1 分35 秒)

模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機

1(B).

59.依據金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」(103.01.09)，有關「風險性資產總額」，指信用風險加權風險性資產總額，加計市場風險及作業風險應計提之資本乘以多少之合計數，下列敘述何者正確？
(A) 12
(B) 12.5
(C) 15
(D) 18

2(A).

8.關於資金移轉價格，下列何者錯誤？
(A)銀行的營運政策及顧客價格，與資金移轉價格系統的訂價策略無關
(B)資金移轉價格的首要功能是適當調撥各部門和分行的剩餘與不足資金
(C)本國銀行資金移轉價格系統中，扮演居中協調的單位主要是指總行的財務部
(D)移轉價格的訂定可誘導相關部門或行員，落實推動高階主管屬意的業務項目

3(D).

14.依據標準普爾信評公司之評等架構，下列哪些因子會影響營運風險之規模？ A.產業發展前景 B.產品分散程度 C.市場競爭地位 D.管理階層的領導能力
(A)僅 A
(B)僅 B、C
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D

4(D).

24.依據標準普爾信評公司之評等架構，下列哪些因子會影響營運風險之規模？ A.產業發展前景 B.產品分散程度 C.市場競爭地位 D.管理階層的領導能力
(A)僅 A
(B)僅 B、C
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D

5(C).

49.有關流動性危機與流動性風險的描述，下列何者錯誤？
(A)銀行對外籌措資金窒礙難行時，流動性風險即明顯提高
(B)當銀行的擠兌風險一發不可收拾時，擴散效果將逐步蔓延至其他金融機構，殃及該地區的金融市場，形成全面性的金融恐慌
(C)借款客戶出現嚴重違約，只能提高銀行的信用風險，不致影響其流動性風險
(D)大部分客戶異常提領款項時，該銀行可能隨著流動性漸次不足而面臨擠兌

6(D).

8.下列何者是合理的風險管理觀念？
(A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管
(B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用
(C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」的重要
(D)風險產生單位與監督單位不宜相互隸屬，使用風險管理指標和標準也應不同

7(B).

43.關於保險業之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)以風險基礎資本額衡量資本適足率
(B)最低法定比率不得低於 300%
(C)自 2013 年 6 月底開始，比率大於 300%者，視為資本充裕
(D)資本適足率 =（自有資本／風險資本）*100%

8(D).

58.有關銀行的作業風險管理，從監督管理層面觀察有三道防線，下列敘述何者錯誤？
(A)第一道防線，包括海內外分子行、總行部級的營業單位
(B)第二道防線，總行業務管理單位、風險控管及法律遵循部門
(C)第三道防線，銀行董事會轄下的稽核處或稽核室
(D)第三道防線，不包括董事會轄下的風險管理委會、監事會

9(C).

15.本國銀行的美金部位為短部位時，市場出現美金貶值，則該銀行的匯率風險將如何變化？
(A)無關
(B)不變
(C)降低
(D)提高

10(D).

34.藉由「向下風險」衡量市場風險時，下列敘述何者錯誤？
(A)向下風險，著重在不利方向變動時，對部位價值之影響
(B)以盈餘指標衡量時，向下風險係在容忍水準假設下，估算最差情況剩下多少盈餘
(C)市場風險值=損失波動幅度 ﹡波動倍數
(D)操作越保守，市場風險的容忍度越高，越期待投資時避免損失超過門檻

11(A).

30.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。由內部評等模型所計算出的風險限額稱為下列何者？
(A)風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額

12(C).

56.下列哪項部位不須提列個別市場風險的資本需求額？
(A)固定收益證券部位
(B)利率商品部位
(C)外匯商品部位
(D)權益證券部位

13(C).

23.有關銀行的業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)資本不足者，主管機關得限制新增風險性資產
(B)資本顯著不足者，主管機關得限制轉投資
(C)資本不足者，主管機關得禁止與利害關係人授信或其他交易
(D)資本顯著不足者，主管機關得限制存款利率不得超過其他銀行同性質存款

14(B).

40.下列何者不屬於「存款準備」部位的項目？
(A)庫存現金
(B)存款負債
(C)存款準備金帳戶餘額
(D)跨行業務清算基金專戶的存款

15(A).

5.有關資金移轉價格，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行的營運政策及顧客價格，與資金移轉價格系統的訂價策略無關
(B)資金移轉價格的首要功能是適當調撥各部門和分行的剩餘與不足資金
(C)本國銀行資金移轉價格系統中，扮演居中協調的單位主要是指總行的財務部
(D)移轉價格的訂定可誘導相關部門或行員，落實推動高階主管屬意的業務項目

16(C).

37.為避免投資人交易匯率類複雜性較高之商品，導致重大風險，主管機構限制此類的契約期限不得超過下列何者？
(A)三個月
(B)六個月
(C)一年
(D)五年

17(D).

57.不論單一金融商品、組合部位或全行資產負債觀點，衡量「市場風險」最常見的市場因素不包括下列何者？
(A)利率
(B)匯率
(C)生產要素成本
(D)非生產要素的固定成本

18(B).

25.下列何種風險較不屬於人身保險業的風險項目？
(A)資產風險
(B)信用風險
(C)保險風險
(D)利率風險

19(A).

17.甲公司該年度相關財務數字如下：銷貨收入 7,500 萬元、銷貨毛利 2,800 萬元、營業費用 2,200 萬元、流動資產 700 萬元、流動負債 220 萬元、利息費用 150 萬元、長期資產淨額 800 萬元，請計算其利息保障倍數？
(A) 4.0
(B) 5.1
(C) 6.3
(D) 8.8

20(B).

12.發卡銀行辦理的信用卡業務，主要有三種收入來源，不包含下列何者？
(A)利息收入
(B)國外刷卡之匯差收入
(C)手續費收入
(D)向特約商店收取折扣費用

21(C).

37.倘若證券商計畫向主管機關申請於其營業處所經營衍生性業務，其最近六個月每月申報的資本適足率至少均須超過下列何者？
(A)100%
(B)150%
(C)200%
(D)250%

22(B).

43.有關金融控股公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)計算集團子公司之合格資本，如屬信託業、期貨業及創業投資事業，則以帳列淨值計算
(B)申請辦理集團子公司間的共同行銷業務，金融控股公司必須最近一次申報之以合併基礎計算之資本適足率未低於 150%
(C)計算集團子公司之法定資本需求，如屬信託業、期貨業及創業投資事業，係以全部自有資產總額減除應收稅款及預付稅款後之 50%
(D)「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」，定義金控公司以合併基礎計算資本適足率，且其子公司應符合各業別資本適足性之相關規範

23(C).

50.有關 Moody’s 對公司債等級的定量分析，下列敘述何者正確？ A.主要指標為利息保障倍數 B.主要指標為經營效能 C.次要指標為短期償債能力，財務指標是負債比率與財務槓桿比率 D.次要指標為長期償債能力，用以判斷公司是否舉債過多
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD

24(C).

21.依據 S&P 的國家主權評等，非投資級是指下列何者？
(A) A 等級以下
(B) BBB 等級以下
(C) BB 等級以下
(D) B 等級以下

25(B).

60.下列何者不是計提作業風險資本需求額的方法？
(A)標準法
(B)風險值法
(C)進階衡量法
(D)基本指標法

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