風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：成功只有兩步:開始行動、持續行動

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模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機

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1(D).

36.下列何者非屬金融機構的作業風險監督機構？
(A)金管會銀行局
(B)金管會檢查局
(C)中央銀行
(D)內政部警政署

2(A).

3.關於銀行用以整合組織目標與單位目標之管理機制，下列敘述何者錯誤？
(A)單軌制的內部轉撥價格相較於多軌制的內部轉撥價格更能正確反映政策目標
(B)根據風險資本的配置系統(Capital allocation system)，應將營業單位、業務項目和交易活動的所有風險，緊密地與銀行自有資本搭配
(C)各項業務及主管的風險權限若能按照「風險值」衡量，則風險資本的配置與績效目標達成與否的研判將更加客觀
(D)總行財務部可以使用聯行往來的資金調撥系統，剖析各分支機構和分行等營業單位的營業利潤，並引導其業務重點配合全行的經營政策

3(D).

48.有關銀行法對「利害關係人」之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)對本行負責人、職員或主要股東為擔保授信，應有十足擔保
(B)對同一法人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 10%
(C)對同一自然人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 2%
(D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值二倍

4(A).

23.穆迪信評公司評估公司債信用等級所使用之量化財務指標，下列何者最為重要？
(A)利息保障倍數
(B)流動比率
(C)資產報酬率
(D)負債比率

5(B).

39.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法，下列何者不得列為普通股權益第一類資本？
(A)資本公積
(B)可轉換之次順位債券
(C)累積盈虧
(D)普通股

6(D).

36.有關 Basel 監理委員會 2010 年 12 月 16 日發布的資本協定第三版(Basel III)，下列敘述何者錯誤？
(A)除了法定的資本計提額，另外要求增訂「緩衝資本 2.5%」
(B)提高「普通股權益資本的比率」由 2013 年起逐步調高至 2015 年的 4.5%
(C)為了防範景氣循環帶來的衝擊，設計了「額外緩衝資本」為 0~2.5%，建議各國政府自行決定
(D)增訂長期的淨穩定資金率(Net Stable Funding Ratio)，該比率在推動初期以「大於或等於 120%」作為門檻

7(D).

59.銀行財務部門的交易員，因參與資金調撥或買賣過程，須承擔價格風險責任，則下列敘述何者錯誤？
(A)交易員通常依資金部位之交易對象和商品種類區分
(B)交易員依交易對象區分，可分為同業互拆交易員和公司戶交易員
(C)交易員依商品種類區分，可分為固定收益證券交易員、權益證券交易員和外匯交易員
(D)當交易發生違約，相關交易員不須承擔信用風險，但須承擔價格風險

8(C).

19.關於房屋貸款之本息平均每月攤還，下列敘述何者正確？
(A)每月攤還的本金固定，但本金餘額隨房貸餘額減少，利息也會跟著遞減
(B)每月攤還的利息固定，但本金餘額隨房貸餘額減少
(C)每月償還總額固定，但愈往後本金償還的部分愈多，利息償還的部分愈少
(D)每月償還總額固定，但愈往後利息償還的部分愈多，本金償還的部分愈少

9(C).

46.臺灣自哪一年開始，信用風險的資本計提，可以使用「內部評等法」？
(A) 2005 年
(B) 2006 年
(C) 2007 年
(D) 2008 年

10(D).

1.下列何種風險不屬於描述客戶信用風險的「風險值」計算種類？
(A)違約風險(Default Risk)
(B)回收風險(Recovery Risk)
(C)暴露風險(Exposure Risk)
(D)作業風險(Operation Risk)

11(D).

51.依據「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」，有關銀行存款負債應提「存款準備金」的敘述，下列何者不應納入？
(A)支票存款
(B)活期存款
(C)定期存款
(D)庫存現金

12(A).

1.關於銀行用以整合組織目標與單位目標之管理機制，下列敘述何者錯誤？
(A)單軌制的內部轉撥價格相較於多軌制的內部轉撥價格更能正確反映政策目標
(B)根據風險資本的配置系統(Capital allocation system)，應將營業單位、業務項目和交易活動的所有風險，緊密地與銀行自有資本搭配
(C)各項業務及主管的風險權限若能按照「風險值」衡量，則風險資本的配置與績效目標有否達成的研判將更加客觀
(D)總行財務部可以使用聯行往來的資金調撥系統，剖析各分支機構和分行等營業單位的營業利潤，並引導其業務重點配合全行的經營政策

13(B).

36.假設借款客戶的信用暴險額及違約損失率已知，只有違約機率是變動且未知時，關於衡量回收風險之信用損失，下列敘述何者正確？
(A)信用損失＝信用暴險額×違約機率－違約損失率
(B)信用損失＝信用暴險額×違約機率×（1－回收率）
(C)信用損失＝信用暴險額×違約機率－回收率
(D)信用損失＝信用暴險額×違約機率

14(B).

52.銀行的交易對手發現，衍生性交易明顯不利於自己時，可能選擇「不履約」，係稱為何種風險？
(A)交割日風險
(B)交割日之前的風險
(C)直接放款風險
(D)間接放款風險

15(C).

14.有關企業之信用評分，下列敘述何者錯誤？
(A)負責人在業界之評價愈高，則違約機率愈低
(B)企業內部組織運作愈健全，則違約機率愈低
(C)企業跨足陌生產業，可以分散經營風險，所以違約機率可以降低
(D)在業界中扮演龍頭地位之領導企業，其違約機率會較低

16(A).

2.銀行有效發揮「風險分散效應」(Diversification Effects)，具有下列何種財務涵義？
(A)銀行的總風險小於個別業務的風險相加
(B)銀行的信用風險比市場風險，更應受到重視
(C)總行管理單位承擔的風險責任，宜分散配置給予分行營業單位
(D)全行的總風險限額宜按照組織結構，分配至各營業單位

17(B).

32.已知債券市值為 10,000 元，PVBP(Present Value of One Basis Point)為 5。利率若上升 10 基點(basis point)，債券價格將成為下列何者？
(A) 9,995 元
(B) 9,950 元
(C) 10,005 元
(D) 10,050 元

18(C).

52.臺灣的主管機關對於資本等級不同的銀行，規範的業務項目跟著不同，下列敘述何者錯誤？
(A)資本適足等級之銀行，可辦理「財富管理」業務
(B)資本適足等級之銀行，資本適足率依規定加計，可轉投資「非金融」相關事業
(C)銀行呈現資本不足時，主管機關便得「限制或禁止」其與利害關係人之授信或其他交易
(D)銀行的資本等級屬於資本不足、顯著不足或嚴重不足時，主管機關可命令銀行或其負責人在期限內，提出資本重建或其他財務業務改善計畫

19(D).

42.客戶之違約風險係由違約事件的發生機率來描述，銀行經營業務可能面對違約行為的挑戰，下列敘述何者錯誤？
(A)經濟違約
(B)尚未履行付款義務之違約
(C)交易對手未遵守契約規定的違約
(D)掌握擔保品的處分權與第三人的保證

20(B).

55.已知債券市值為 10,000 元，PVBP(Present Value of One Basis Point)計算為 5。若利率上升 10 基點(basis point)，則其價格應為下列何者？
(A) 9,995 元
(B) 9,950 元
(C) 10,005 元
(D) 10,050 元

21(A).

13.銀行出現顯著異常的「負」流動性缺口，意味何種風險可能提高？
(A)再融資風險
(B)再投資風險
(C)信用風險
(D)作業風險

22(C).

11.有關財務比率的敘述，下列何者不適當？
(A)負債對淨值的比率越高，借戶的財務結構越不健全
(B)財務費用率越高，借戶的財務運用越不適當
(C)固定長期適合率小於 1，表示借戶「以短支長」，易造成短期資金不足
(D)借戶的淨值報酬率越高，意味獲利表現越好

23(B).

36.有關銀行的放款對存款之比率（簡稱存放比率），下列敘述何者錯誤？
(A)存放比率愈高，銀行的流動性愈低
(B)存放比率愈高，銀行的流動能力愈強
(C)存放比率愈高，銀行的流動性風險愈大
(D)存放款業務為主的銀行，存放比率仍具相當參考價值

24(D).

57.全行的「市場風險」，依據巴賽爾委員會與金管會規範，係指資產負債表的表內及表外部位，因市場價格變動，而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動，下列敘述何者錯誤？
(A)市場利率
(B)市場匯率
(C)股票價格
(D)金融負債短部位

25(B).

56.某銀行承做兩筆衍生性金融交易，其一為名目本金$200,000，期別 5 年的利率交換契約，計算權數為 0.005，當期暴險額為 5,000，另一筆為名目本金$100,000，期別 3 年的外匯交換契約，計算權數為 0.05，當期暴險額為 3,000，請問該銀行的潛在暴險額為何？
(A) 3,000
(B) 6,000
(C) 7,000
(D) 14,000

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完全正確!

風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

Kelly剛剛做了阿摩測驗，考了100分