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經濟學題庫

【非選題】

題目三: 甲公司希望利用遠期利率協議(FRA)規避利率風險,因此購入一個 1× 4(即從現在起算 1 個月後借貸 3 個月期之資金)的遠期利率協議,約定利率為 7%,名目金額為$1,000,000;在 合約交割日時,市場 3 個月的利率為 8%。請回答下列問題:

【題組】(二)交割日時,甲公司在此 FRA 的部位為獲利或虧損?請說明之。【5 分】

#15623
編輯私有筆記