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期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫

【非選題】3.(a)假設今天為8月1日,美國某一債券基金經理人手中握有1000萬美金的債券部位,若其債券部位的存續期間(Duration)為8.5年,而10月份到期的公債期貨價格為91-12,且合約大小一口為10萬美金,若該公債期貨最便宜交割債券的存續期間為7.0年,那麼該債券基金經理人想利用10月份到期的公債期貨來規避未來二個月之利率風險,則他需要買賣多少口10月份到期的公債期貨?(5分)

#21956
編輯私有筆記