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貨幣銀行學題庫

【非選題】四、假設張無忌對資產組合報酬(R)的效用函數為U(R) = a + bR − cR2,a、b、c>0。在訊息不全下,試回答下列問題: (一) 張無忌的預期效用函數為何?他是屬於何種風險偏好屬性? (二) 張無忌從事安排資產組合決策時,是否需要考慮偏態係數的影響? (三) 何謂變異性風險與投機性風險?在張無忌的預期效用函數中,是否會出現這兩種風險?

#9406
編輯私有筆記