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貨幣銀行學題庫

【非選題】一、試解釋債券的存續(duration)期間與缺口(gap)分析,說明其概念在利率風險管理的重要性。

#9979
編輯私有筆記
1F
Jenny Lee 國二下 (2015/06/24 20:53):
存續期間 (duration)
回補一張債券的期初購入成本所需要的平均時間
2F
Jenny Lee 國二下 (2015/06/24 20:54):
存續期間就是債券價格的利率彈性
對附息債券而言,存續期間永遠小於到期期限。對零息債券而言,存續期間正好等於到期期限