【站僕】摩檸Morning>試卷(2016/07/27)

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105 年 - 105年高等三級暨普通考高考三級貨幣銀行學  #54017 

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【非選題】
1.
一、民眾從事資金借貸或證券交易,可能會因資訊不對稱,而衍生逆選擇(adverse selection)與道德危險(moral hazard)的問題。(每小題 5 分,共 25 分)

【題組】 ⑴何謂逆選擇?並舉 1 例說明。


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1F
麗金(nina chen) 大三上 (2016/07/30)
在不知情的狀況下,做出非自己所願的選擇,EX:保險人員以利高遊說客戶,引發其購買衝動
2F
許雅雯 幼稚園下 (2016/10/13)
造成處於資訊劣勢的一方,因為不能辨別對方信用的好壞,做出了不利於自己的選擇。
3F
ckvhome 高二上 (2019/05/25)

1.資訊不對稱,指交易雙方擁有之資訊不對等,某方擁有資訊比對手更具優勢(即私人資訊),可分逆選擇與道德危險

2.逆選擇,指具有較高交易誘因者往往擁有私人資訊而會對其交易對手造成不利影響的個體,如銀行借款戶往往是信用較差或從事高風險事業,造成劣質品淘汰良品現象。

【非選題】
2.【題組】⑵何謂道德危險?並舉 1 例說明。

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1F
麗金(nina chen) 大三上 (2016/07/30)
意同過河拆橋,EX:候選人當選後未兌現政見
2F
ckvhome 高二上 (2019/05/25)

道德危險,指資訊不對稱下之交易完成後,擁有私人訊息一方可能對其交易對手做出不利行為,如借款者資金取得後,未依約而從事高風險資金用途,造成倒帳風險比預期高。

3F
cindy851201 高二上 (2021/03/09)
所謂道德危險是指銀行放款後,並不能得知此公司或民眾會如何運用此筆款項,可能會將款項拿去用在股票或其他具有風險的投資上。
【非選題】
3.【題組】⑶為何經由銀行中介,可以減少民眾資金借貸的逆選擇與道德危險問題?

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1F
麗金(nina chen) 大三上 (2016/07/30)
作業方式及制度問題
2F
ckvhome 高二上 (2019/05/25)

1.透過銀行中介將資金存放銀行,由銀行進行篩選,以及信評後決定放款對象,較個人放貸可蒐集更完整資訊,而降低逆選擇問題

2.透過銀行中介可利用其專業知識對放款戶進行監督貸款流向而降低倒帳風險,比個人面對之道德危險減輕。

【非選題】
4.【題組】⑷金融監督管理委員會可以如何運用金融監理來減少對銀行的逆選擇與銀行道德危 險問題?

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1F
麗金(nina chen) 大三上 (2016/07/30)
3C及5P
2F
ckvhome 高二上 (2019/05/25)

1.減少對銀行逆選擇:金管會以資本適足規定及存保差別費率制度,建立存款人篩選銀行機制。另要求銀行遵循國際會計準則(IFRS),揭露財務相關資訊以提供大眾參考,以降低逆選擇問題。

2.減少對銀行道德風險:金管會對銀行流動性風險及信用風險管理加以規範。另透過金融監督銀行經營,以防止資金不當運用,可降低道德危險問題。

【非選題】
5.【題組】⑸為何用來減少銀行擠兌的存款保險制度反而會助長存款人的道德危險問題?

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ckvhome 高二上 (2019/05/25)
存保制度過度保障存款人,如全額保障,反而...


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2F
溫淺渝 幼稚園下 (2019/08/23)
123
【非選題】
6.
二、請回答以下有關銀行經營管理之問題:

【題組】 ⑴如果依照資本適足率的規範,甲銀行資本額需新臺幣 160 億元以上,但其資本額 目前僅新臺幣 150 億元,不符規範,甲銀行可採取那些方法來提高其資本適足率? (6 分)


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l184342 (2017/06/30)
1.增加自有資本,如增資2.降低風險性........


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2F
ckvhome 高二上 (2019/05/27)

提高資本適足率方式如下:

1.直接增資:如現資增資或發行可轉換公司債、、

2.減少盈餘分配或以股票股利代替現金股利

3.提高營利能力,以增加銀行盈餘

4.降低風險性資產,限制銀行資產擴充,重視風險權數管理,及改善風險管理:如

   (1)增加低風險與高品質資產在資產組合之比重

   (2)提高資產流動性程度,有助於減少風險資產金額

   (3)抑制低收益資產成長,以質貸量

【非選題】
7.【題組】⑵如果乙銀行的資本額明顯高出同業,而其股東權益報酬率(return on equity, ROE) 明顯低於同業,引發股東普遍不滿,乙銀行可採取那些方法來提高股東權益報酬 率?(6 分)

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ckvhome 高二上 (2019/05/27)
1.股東權益報酬率(ROE),又稱淨值報★★,...


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【非選題】
8.【題組】⑶丙銀行有固定利率資產新臺幣 150 億元,利率敏感性資產新臺幣 300 億元,固定 利率負債新臺幣 250 億元,利率敏感性負債新臺幣 200 億元。如果本年初利率上 升 50 個基本點(亦即 0.50 個百分點),則將會如何影響丙銀行本年的獲利金額? 假設其他條件不變。(6 分)

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ckvhome 高二上 (2019/06/12)
利率敏感缺口(G)=利率敏感資產-利率敏...


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【非選題】
9.【題組】⑷丁銀行的存款準備金為新臺幣 125 億元,吸收存款總餘額達新臺幣 700 億元,放 款與證券投資餘額為新臺幣 675 億元,銀行資本額為新臺幣 100 億元。央行規定 應提存款準備率假設為 5%。如果丁銀行突然發生存款擠兌,存款流失新臺幣 100 億元,則該銀行可採取那些方法來因應流動性問題?(7 分)

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ckvhome 高二上 (2019/06/12)
1.原丁銀資產負債表(B/S)如下:單位:★★  ...


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【非選題】
10.
三、近兩年,歐洲央行(ECB)與日本銀行(BOJ)相繼採行量化寬鬆貨幣政策與負利率 政策。

【題組】 ⑴何謂量化寬鬆貨幣政策?其政策目的為何?(6 分)


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吳信憲 高二上 (2018/12/03)
量化寬鬆(英語:Quantitative ...


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2F
ckvhome 高二上 (2019/05/30)

1.量化寬鬆政策,指央行透過公開市場操作來增加貨幣供應數量,ㄧ種間接增印鈔票方式。央行利用量化寬鬆,在公開市場買政府債券、融資金融機構、購買銀行出售資產等創造貨幣數量。量化寬鬆行動挹注更多資金到經濟體系,以全面壓低資金成本,並創造更多貨幣。如美國聯準會的資產購買、為貼現窗口去汙名化等措施。

2.政策目的為釋出資金、降低利率、刺激投資、帶動有效需求、增加產能、降低失業率、促進經濟成長

【非選題】
11.【題組】⑵量化寬鬆貨幣政策可經由那些貨幣政策傳遞管道(transmission channels)來提振經 濟?(6 分)

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ckvhome 高二上 (2019/06/12)
量化寬鬆政策QE傳導機制如下1.利率管道(...


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【非選題】
12.【題組】⑶何謂負利率政策?其政策目的為何?(6 分)

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ckvhome 高二上 (2019/06/12)
1.負利率政策,指央行吸收銀行準備性存款...


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【非選題】
13.【題組】⑷受到量化寬鬆貨幣政策與負利率政策的影響,有些國家的公債殖利率(yield to maturity)已由正轉負,為何投資人或金融機構願意購買殖利率為負的公債?請列 舉購買的可能動機。(7 分)

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ckvhome 高二上 (2019/06/12)
投資人或銀行願買負殖利率公債原因如下:1....


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【非選題】
14.
四、美國財政部於 2016 年 4 月 29 日公布每半年一次的美國主要貿易夥伴外匯政策報告, 將臺灣、中國、南韓、日本、德國列入干預匯率觀察名單。該報告指控臺灣達到操 縱匯率 3 項標準中的 2 項:一年內央行淨買匯金額大於 GDP 的 2%,以及經常帳順 差大於 GDP 的 3%。

【題組】 ⑴為何美方定義貿易對手國操縱匯率是看貿易對手國央行的淨買匯規模是否太大, 而非淨賣匯規模是否太大?為何美方只關切貿易對手國經常帳順差規模是否太 大,而非經常帳逆差規模是否太大?(6 分)


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ckvhome 高二上 (2019/06/01)
1.CA順差代表出口大於進口,外匯資金流...


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【非選題】
15.【題組】⑵若一國央行持續大量買匯以阻止本國幣升值,則會如何影響該國銀行準備金市場 供需狀況與銀行同業間拆款利率?假設其他條件不變。(6 分)

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ckvhome 高二上 (2019/06/12)
1.央行資產負債表  資產項:國外資產增★ ...


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【非選題】
16.【題組】⑶若該國央行想採取公開市場操作來沖銷上述買匯操作對銀行同業間拆款利率的影 響,則該國央行應採取何種公開市場操作?(6 分)

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ckvhome 高二上 (2019/06/12)
1.央行發行定存單(沖銷工具),實施沖銷...


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【非選題】
17.【題組】⑷雖然先進國家的央行較少直接大量買賣匯來操縱匯率,但自從 2008 年爆發全球金 融危機後,美國、英國、日本、歐元區的央行曾先後採行量化寬鬆政策與(或) 負利率政策,引發全球貨幣戰爭。請說明寬鬆貨幣政策會如何影響本國幣相對外 幣的匯率?假設其他條件不變。(7 分)

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l184342 (2017/06/30)
量化寬鬆是透過資產購買,如長期公債、抵押...


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2F
ckvhome 高二上 (2019/06/12)

1.短期效果(採資產鏈結模型分析)

   QE政策使本國名目貨幣供給(M0)增至M1,短期物價不變,實質貨幣供給(M0/P0)增至M1/P0,貨幣市場均衡點A移至B,本國利率(id0)降至id1          。透過外匯市場,短期將預期本國幣貶值,外幣升值,預期外幣升值率(Ee-E)/E上升,使外幣預期報酬率曲線由RETf0上移至RETf1,外匯市場短期均衡點A移至B,匯率(E0)上升至E1,本國幣貶值。

2.長期效果

   長期物價(P0)上升至P1,使實質貨幣供給(M1/P1=M0/P0)恢復原先水準,貨幣市場決定本國利率(id1)回至id0,外匯市場新均衡點C,匯率由E1降至E2,貶值幅度縮小,造成匯率過度調整(overshooting)

3.結論:本國實施QE,使本國幣貶值,且短期有過度貶值而長期回升。QE使資金流向新興市場,造成新興市場貨幣升值、股市泡沫化。

懸賞詳解

國一數學上第一次

6. 在數線上 A 點與 B(2)的距離 8 單位,與 C(-10)的距離 4 單位,請問 A 點的坐標是? (A) 6 (B) 10 (C) -4 (D) -6...

50 x

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