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假設目前3月、6月、9月、12月的S&P 500股價指數期貨的價格分別為1,025.25、1,032.15、1,134.15、1,136.00，若王先生分析以後，認為3月和6月間的價差太大，而9月和12月之價差太小，則王先生可能採取下列何種策略？
(A)買進一個3月和12月的期貨契約，並賣出一個6月和9月的期貨契約　
(B)賣出一個3月和12月的期貨契約，並買進一個6月和9月的期貨契約　
(C)買進一個3月和9月的期貨契約，並賣出一個6月和12月的期貨契約　
(D)賣出一個3月和9月的期貨契約，並買進一個6月和12月的期貨契約

期貨交易理論與實務- 98 年 - 98-1 期貨商業務員：期貨交易理論與實務#3963

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	Justin 賴:jusu 大一下 (2021/07/22) 題目告知， 3月 1025.25 （低） =》★ 6... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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