期貨交易理論與實務題庫下載題庫

若12月時之英鎊即期匯率為1.5800，美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8% ，6個月期即期利率 分別為4.5%及8.5%，則合理之6個月期貨價格應為： 

設6個月遠期匯率為x

(x-1.58)/1.58=(4.5%*(6/12))-(8.5%*(6/12))
(x-1.58)/1.58=(0.0225-0.0425)
x-1.58=-0.02*1.58
x=-0.0316+1.58=1.5484