期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫 下載題庫

在Black-Scholes-Merton OPM中，股價S0=42，履約價X=40，無風險利率r=0.1，波動率=0.2，距到期年限T=0.5，平均年股息率q=0.00，d1=0.7693，d2=0.6278，N(d1)=0.7791， N(d2)=0.7349，exp(-0.05)=0.9512，則call option之delta為：
【題組】21.
(A)0.7791
(B)0.2209
(C)0.7349
(D)0.2651