期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫 下載題庫

在Black-Scholes-Merton OPM中，股價S0=42，履約價X=40，無風險利率r=0.1，波動率=0.2，距到期年限T=0.5，平均年股息率q=0.00，d1=0.7693，d2=0.6278，N(d1)=0.7791， N(d2)=0.7349，exp(-0.05)=0.9512，則call option之delta為：
【題組】 22. 承上題，put option之delta應為：
(A)-0.7791
(B)-0.2209
(C)-0.7349
(D)-0.2651