衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題

某公司的財務經理，預估該公司在 105 年 11 月 1 日需要一筆$ 6,000 萬美元的資金，該經理 如決定要發行一個月期的商業本票來支應，但該經理又擔心利率上漲帶來的風險，該經理針 對市場可交易的面額為 100 萬美元之期貨契約，分別計算各契約與一個月期商業本票之相關 係數，其結果如下:phpCIa1VV


【題組】1. 契約名稱 利率 期貨契約的一個月期利率與一個 月期商業本票之相關係數 美國國庫券期貨 90 天期的國庫券利率 0.75 歐洲美元期貨 三個月到期的歐洲美 元定期存款利率 0.80 美國國庫短期債券期貨 2 年期的債券利率 0.50 美國長期公債期貨 10 年期的公債利率 0.40 試問應挑選何種期貨契約避險?
(A)美國國庫短期債券期貨
(B)美國國庫券期貨
(C)歐洲美元期貨
(D)美國長期公債期貨



某公司的財務經理，預估該公司在 105 年 11 月 1 日需要一筆$ 6,00..-阿摩線上測驗