證券投資分析人員◆投資學題庫 下載題庫

11. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 14%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之報酬率變異數為 16%，則市場投資組合之預期報酬率為：
(A)11.84%
(B)12.80%
(C)14.20%
(D)資料不足，無法計算

答案：登入後觀看 [非官方正解]
難度： 困難

tonyaska 高一上 (2019/07/30)

BETA=25%開根號X 16%開根號/ 16% =1.25

14% = 8%+1.25(X-8%) 故,X=12.8%

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