理財工具題庫 下載題庫

15、以二個風險因素套利定價模型(APT)的公式:E(R)=Rf+β1✕[E(R1)-Rf]+β2✕[E(R2)-Rf]計算個股預期報酬率，若國庫券利率Rf為4%，風險因素一之β係數與風險溢酬分別為1.2及3%，風險因素之二之β係數與風險溢酬分別為0.7及2%，則該個股預期報酬率為下列何者?
(A)7%
(B)8%
(C)9%
(D)10%

理財工具- 79 年 - 第二屆金融研訓院理財規劃人員─理財工具#38905

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難度： 適中

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可憐的考生國三上 (2020/04/07)
4%+1.2*3%+0.7*2%

=4%+3.6%+1.4%

=9%

題目說風險溢酬，就已經是E(R1)-Rf 結果

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