理財工具題庫下載題庫

上一題
15、 以二個風險因素套利定價模型(APT)的公式:E(R)=Rf+β1✕[E(R1)-Rf]+β2✕[E(R2)-Rf]計算個股預期報酬率，若國庫券利率Rf為4%，風險因素一之β係數與風險溢酬分別為1.2及3%，風險因素之二之β係數與風險溢酬分別為0.7及2%，則該個股預期報酬率為下列何者?
(A)7%
(B)8%
(C)9%
(D)10%

答案：登入後觀看
難度： 適中
1F
可憐的考生 國三上 (2020/04/07)
4%+1.2*3%+0.7*2%
=4%+3.6%+1.4%
=9%

題目說風險溢酬，就已經是E(R1)-Rf 結果


15、 以二個風險因素套利定價模型(APT)的公式:E(R)=Rf+β1✕[E(..-阿摩線上測驗