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證券商高級業務員◆投資學題庫 下載題庫

60、（）投資組合 A 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設無風險利率為 6%，請問組合 A 之夏普（Sharpe）績效指標為多少？
(A) .01
(B) .069
(C) .38
(D) .015

證券商高級業務員◆投資學- 98 年 - 98-4高級業務員 : 投資學#39356

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1F

Any9013 (2021/12/10)

夏普指標=(投資組合報酬率-無風險利率)/總風險

= (13.6%-6%)/20% = 0.38

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