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證券投資分析人員◆投資學題庫
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28. 假設一個多因子的套利定價模型(multifactor APT),有兩個顯著風險因子可以有效描述資產 的報酬率。假設有一投資組合第一風險因子的 beta 為 0.8,第二風險因子的 beta 為 1.3。第一風險因子的溢酬為 3.5%,第二風險因子的溢酬為 5%。假設資本市場無套利機會,無風險利率為 4%,請問該投資組合之均衡報酬率為?
(A)8.4%
(B)9.3%
(C)11.7%
(D)13.3%
證券投資分析人員◆投資學
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102 年 - [非官方正解]102-2 證券投資分析人員 - 投資學#40033
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