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證券投資分析人員◆投資學題庫下載題庫

上一題
28、 假設有以下四檔股票構成一投資組合 P，相關資料如下： 
已知市場報酬率為 10％，市場報酬率標準差為 5％，投資組合 P 與 W 股票的共變異數為 0.002，投資組 合 P 與市場的相關係數為 0.8，請問投資組合 P 的 Beta？投資組合 P 與 W 股票的相關係數？
(A)1.25；0.66
(B)1.25；0.76
(C)1.05；0.66
(D)1.05；0.76


答案：登入後觀看
難度： 困難
1F
童雪惠 研一上 (2021/03/16)

投資組合的BETA值=0.3*1.2+0.2*1.3+0.1*1.1+0.4*0.8=1.05

1.05=投資組合標準差/0.05*0.8=0.065625

0.002=0.065625*0.04*相關系數

=0.7619


28、假設有以下四檔股票構成一投資組合 P，相關資料如下：  已知市場..-阿摩線上測驗