證券投資分析人員◆投資學題庫 下載題庫

16. 大牛以履約價格為 K₁、權利金為 p(K₁)之友達賣權和相同到期日、履約價格為 K₂、權利金為 c(K₂)之友達買權(K₂>K₁)來建構空頭勒式價差策略。到期時，若友達之股價為 K₂+p(K₁)，則大牛之投資損益為何？
(A)c(K₂)
(B)K₂-c(K₂)
(C)K₂+c(K₂)
(D)以上皆非